PortfoliosLab logo
Сравнение CPRX с CL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPRX и CL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPRX и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.43%
345.29%
CPRX
CL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.43

CL:

0.41

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.29

CL:

0.69

Коэф-т Омега

CPRX:

1.26

CL:

1.09

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.96

CL:

0.41

Коэф-т Мартина

CPRX:

8.26

CL:

0.75

Индекс Язвы

CPRX:

7.17%

CL:

11.06%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.42%

CL:

20.07%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

CL:

-58.90%

Текущая просадка

CPRX:

-8.90%

CL:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.83B

CL:

$75.19B

EPS

CPRX:

$1.31

CL:

$3.51

Коэффициент P/E

CPRX:

17.70

CL:

26.41

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

CL:

2.02

Коэффициент P/S

CPRX:

5.75

CL:

3.74

Коэффициент P/B

CPRX:

3.88

CL:

359.21

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$393.23M

CL:

$19.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$327.56M

CL:

$12.11B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

CL:

$4.73B

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 20.83% против 5.62% соответственно.


CPRX

С начала года

12.36%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

9.27%

1 год

59.74%

5 лет

36.21%

10 лет

20.83%

CL

С начала года

4.47%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-0.67%

1 год

7.44%

5 лет

8.14%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и CL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRX: 1.43
CL: 0.41
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.29
CL: 0.69
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.26
CL: 1.09
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRX: 1.96
CL: 0.41
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRX: 8.26
CL: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.41
CPRX
CL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и CL

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.15%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и CL

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки CL в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и CL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.90%
-12.25%
CPRX
CL

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и CL

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
8.54%
CPRX
CL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию