PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPRX с FLGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPRX и FLGT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPRX и FLGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,959.82%
83.66%
CPRX
FLGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.22

FLGT:

-0.51

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.08

FLGT:

-0.51

Коэф-т Омега

CPRX:

1.23

FLGT:

0.94

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.62

FLGT:

-0.22

Коэф-т Мартина

CPRX:

7.34

FLGT:

-0.98

Индекс Язвы

CPRX:

6.67%

FLGT:

20.69%

Дневная вол-ть

CPRX:

40.17%

FLGT:

39.65%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

FLGT:

-91.69%

Текущая просадка

CPRX:

-10.37%

FLGT:

-90.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.80B

FLGT:

$520.40M

EPS

CPRX:

$1.31

FLGT:

-$1.41

PEG коэффициент

CPRX:

0.00

FLGT:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$393.23M

FLGT:

$218.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$327.56M

FLGT:

$83.12M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

FLGT:

-$35.29M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у FLGT с доходностью -8.72%.


CPRX

С начала года

10.54%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

15.35%

1 год

52.58%

5 лет

45.69%

10 лет

17.43%

FLGT

С начала года

-8.72%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-19.29%

1 год

-20.51%

5 лет

12.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и FLGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c FLGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CPRX: 1.22
FLGT: -0.51
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.08
FLGT: -0.51
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.23
FLGT: 0.94
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CPRX: 1.62
FLGT: -0.22
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CPRX: 7.34
FLGT: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FLGT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и FLGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
-0.51
CPRX
FLGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и FLGT

Ни CPRX, ни FLGT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и FLGT

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке FLGT в -91.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и FLGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-90.83%
CPRX
FLGT

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и FLGT

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеют волатильность 13.15% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
12.96%
CPRX
FLGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и FLGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Fulgent Genetics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab