PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с VOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 8.52%/yr vs 8.45%/yr for VOE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.07%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.75%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

VOE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.62%
1 год
22.73%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и VOE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%9.43%

Correlation

The correlation between TPHD and VOE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.94

The correlation between TPHD and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPHD и VOE

Секторы
TPHD
VOE

Коммунальные услуги

24.1%
12.1%

Промышленность

18.3%
14.0%

Энергетика

15.4%
12.8%

Финансовые услуги

12.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.7%

Технологии

8.8%
10.9%

Сырьевые материалы

5.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.9%

Здравоохранение

2.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.2%

Недвижимость

0.0%
6.0%

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
VOE
12.1%

Промышленность

TPHD
18.3%
VOE
14.0%

Энергетика

TPHD
15.4%
VOE
12.8%

Финансовые услуги

TPHD
12.6%
VOE
16.5%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.9%
VOE
5.7%

Технологии

TPHD
8.8%
VOE
10.9%

Сырьевые материалы

TPHD
5.3%
VOE
5.8%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
VOE
7.9%

Здравоохранение

TPHD
2.5%
VOE
6.3%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
VOE
2.2%

Недвижимость

TPHD
0.0%
VOE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

TPHD vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.99

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.88

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.30

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

12.51

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.99

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TPHD и VOE

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-61.50%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.93%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-18.45%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-19.70%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.16%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.35%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и VOE

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 2.60% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.58%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.13%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.47%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.03%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.83%

+0.80%

Сравнение комиссий TPHD и VOE

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и VOE

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and VOE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (2.60%) compared to VOE (2.58%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs VOE's -61.50%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.52% vs 8.45% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.52% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.88% for VOE.

TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.07% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор