PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPHD с TPSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с TPSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 10.08%/yr vs 9.68%/yr for TPSC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и TPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у TPSC с доходностью 17.14%.

TPHD

1 день
1.82%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
8.96%
С начала года
13.76%
1 год
15.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

TPSC

1 день
1.44%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
10.15%
С начала года
17.14%
1 год
24.13%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и TPSC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		13.76%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%3.69%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		17.14%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.77%

Correlation

The correlation between TPHD and TPSC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.83

The correlation between TPHD and TPSC shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPHD и TPSC

Секторы
TPHD
TPSC

Коммунальные услуги

23.5%
6.6%

Промышленность

18.0%
18.6%

Энергетика

14.9%
5.4%

Финансовые услуги

12.8%
23.9%

Технологии

9.7%
13.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
13.7%

Сырьевые материалы

5.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Здравоохранение

2.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.6%

Недвижимость

0.0%
0.7%

Коммунальные услуги

TPHD
23.5%
TPSC
6.6%

Промышленность

TPHD
18.0%
TPSC
18.6%

Энергетика

TPHD
14.9%
TPSC
5.4%

Финансовые услуги

TPHD
12.8%
TPSC
23.9%

Технологии

TPHD
9.7%
TPSC
13.0%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.8%
TPSC
13.7%

Сырьевые материалы

TPHD
5.6%
TPSC
5.3%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
TPSC
5.0%

Здравоохранение

TPHD
2.4%
TPSC
7.2%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
TPSC
0.6%

Недвижимость

TPHD
0.0%
TPSC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIF
Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPYTPSC с CALF

Доходность на риск

TPHD vs. TPSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c TPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPHDTPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.58

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.43

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.71

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

8.90

-1.66

TPHD vs. TPSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPSC равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и TPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPHD и TPSC

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и TPSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDTPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-41.79%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.95%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-23.44%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-23.63%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-8.29%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.72%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и TPSC

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеют волатильность 3.49% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDTPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.45%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.60%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

15.37%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

19.81%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

24.30%

-4.78%

Сравнение комиссий TPHD и TPSC

И TPHD, и TPSC имеют комиссию равную 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и TPSC

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности TPSC в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.91%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and TPSC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (3.49%) compared to TPSC (3.45%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs TPSC's -41.79%.

On 5-year performance, TPHD leads with 10.08% vs 9.68% for TPSC. Both ETFs have the same 0.52% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 10.08% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD and TPSC have the same expense ratio: 0.52% per year.

TPHD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.02% for TPSC.

TPHD is categorized as Mid Cap Value Equities, while TPSC is Small Cap Blend Equities. TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI.

TPSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и TPSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор