Сравнение TPHD с TPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).
TPHD и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и TPSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и TPSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.80% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 4.57% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 2.57% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 2.57%.
TPHD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
TPSC
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и TPSC
И TPHD, и TPSC имеют комиссию равную 0.52%.
Доходность на риск
TPHD vs. TPSC — Ранг доходности на риск
TPHD
TPSC
Сравнение TPHD c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | TPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 4.75 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.32 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и TPSC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и TPSC
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности TPSC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.06% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и TPSC
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и TPSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -41.79% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -13.05% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -23.63% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -6.42% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -8.62% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.45% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и TPSC
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.89%, в то время как у Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.22% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 11.28% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 20.16% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 19.99% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 24.69% | -4.87% |