Сравнение TPHD с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
TPHD и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TPHD и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.80% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 9.10% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 9.10%.
TPHD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
SYLD
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и SYLD
TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
TPHD vs. SYLD — Ранг доходности на риск
TPHD
SYLD
Сравнение TPHD c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.51 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.52 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и SYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и SYLD
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SYLD в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.94% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и SYLD
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -45.36% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -14.90% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -26.62% | +10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.17% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.72% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.83% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и SYLD
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.89%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.04% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 11.47% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 21.53% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 20.91% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 22.97% | -3.15% |