Сравнение TPHD с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
TPHD и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.62% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 5.44%.
TPHD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и SDY
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
TPHD vs. SDY — Ранг доходности на риск
TPHD
SDY
Сравнение TPHD c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.76 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.80 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и SDY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и SDY
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и SDY
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -54.75% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -10.66% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -15.21% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.90% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -6.22% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.73% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и SDY
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.11% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.33% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 13.87% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 14.06% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.07% | +2.74% |