Сравнение SDY с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SDY и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или VYM.
Основные характеристики
| SDY | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 5.51% |
| Дох-ть за 1 год | 8.34% | 17.47% |
| Дох-ть за 3 года | 3.59% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.73% | 9.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 9.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 10.66% |
| Макс. просадка | -54.75% | -56.98% |
| Current Drawdown | -2.01% | -3.19% |
Корреляция
Корреляция между SDY и VYM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDY и VYM
С начала года, SDY показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции VYM немного впереди с 9.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и VYM
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDY c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и VYM
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VYM в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.92% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и VYM
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и VYM
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.06% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.