Сравнение SDY с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SDY и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или VYM.
Доходность
Сравнение доходности SDY и VYM
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции VYM немного впереди с 9.92%.
SDY
13.77%
-2.68%
6.74%
21.72%
8.61%
9.57%
VYM
19.54%
-0.46%
9.21%
28.77%
10.85%
9.92%
Основные характеристики
| SDY | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 5.43 |
| Коэф-т Мартина | 12.33 | 17.26 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 10.55% |
| Макс. просадка | -54.75% | -56.98% |
| Текущая просадка | -2.79% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и VYM
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между SDY и VYM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDY c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и VYM
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VYM в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.95% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и VYM
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и VYM
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.