PortfoliosLab logo
Сравнение SDY с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDY и SPYD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.26%
112.00%
SDY
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDY:

0.40

SPYD:

0.72

Коэф-т Сортино

SDY:

0.65

SPYD:

1.06

Коэф-т Омега

SDY:

1.09

SPYD:

1.15

Коэф-т Кальмара

SDY:

0.39

SPYD:

0.69

Коэф-т Мартина

SDY:

1.30

SPYD:

2.44

Индекс Язвы

SDY:

4.34%

SPYD:

4.56%

Дневная вол-ть

SDY:

14.14%

SPYD:

15.50%

Макс. просадка

SDY:

-54.75%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

SDY:

-8.61%

SPYD:

-10.38%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -3.17%.


SDY

С начала года

-1.15%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.88%

1 год

4.62%

5 лет

11.95%

10 лет

8.74%

SPYD

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

-7.41%

1 год

9.48%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDY и SPYD

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDY и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDY: 0.40
SPYD: 0.72
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDY: 0.65
SPYD: 1.06
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDY: 1.09
SPYD: 1.15
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDY: 0.39
SPYD: 0.69
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDY: 1.30
SPYD: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.72
SDY
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SPYD

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SPYD в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.69%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.61%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDY и SPYD

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.61%
-10.38%
SDY
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SPYD

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 9.53%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.53%
10.50%
SDY
SPYD