PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.30%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SDY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции SDY превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.30% против 8.63% соответственно.

SDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.93%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.30%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.02%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between SDY and SPYD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.91

The correlation between SDY and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и SPYD

Секторы
SDY
SPYD

Промышленность

17.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

17.1%
16.3%

Коммунальные услуги

14.8%
11.4%

Финансовые услуги

11.5%
12.1%

Технологии

8.7%
2.7%

Сырьевые материалы

6.4%
3.4%

Здравоохранение

6.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.5%

Недвижимость

4.6%
25.8%

Энергетика

4.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.1%

Промышленность

SDY
17.5%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
SPYD
16.3%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
SPYD
11.4%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
SPYD
12.1%

Технологии

SDY
8.7%
SPYD
2.7%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
SPYD
3.4%

Здравоохранение

SDY
6.2%
SPYD
5.2%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
SPYD
6.5%

Недвижимость

SDY
4.6%
SPYD
25.8%

Энергетика

SDY
4.6%
SPYD
9.2%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
SPYD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOOSDY с SYLD
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SDY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.60

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.41

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.64

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

7.67

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок SDY и SPYD

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-46.42%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-7.05%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-16.13%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-22.25%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-46.42%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

0.00%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.17%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.42%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SPYD

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.43%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.70%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

7.73%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.67%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.14%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.78%

-2.70%

Сравнение комиссий SDY и SPYD

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SPYD

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SDY and SPYD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to SDY (2.43%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SDY leads with 9.30% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDY has performed better with a 9.30% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.47% for SDY.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор