PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Dividend ETF (SDY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78464A7634
CUSIP78464A763
ЭмитентState Street
Дата выпуска15 нояб. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияAll Cap Equities, Dividend
Отслеживаемый индексS&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SDY составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Dividend ETF

Популярные сравнения: SDY с SPY, SDY с SPYD, SDY с NOBL, SDY с SCHD, SDY с VIG, SDY с VYM, SDY с VOO, SDY с USMV, SDY с VTI, SDY с SYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
383.69%
331.51%
SDY (SPDR S&P Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR S&P Dividend ETF показал доход в 6.58% с начала года и 11.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Dividend ETF составила 9.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.58%11.18%
1 месяц5.97%5.60%
6 месяцев13.76%17.48%
1 год11.82%26.33%
5 лет (среднегодовая)9.00%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.82%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.15%1.74%5.00%-3.05%6.58%
20233.47%-2.77%-1.14%1.02%-6.14%5.19%3.48%-3.62%-5.30%-2.67%6.89%5.27%2.61%
2022-2.16%-1.05%3.12%-3.19%2.42%-5.94%6.63%-2.26%-9.29%10.30%6.76%-4.04%-0.54%
2021-0.62%5.25%7.26%4.00%2.17%-1.89%0.69%1.31%-5.09%4.77%-2.02%7.82%25.32%
2020-2.88%-8.92%-15.35%10.11%3.30%1.14%2.59%2.99%-3.42%0.07%12.26%3.00%1.71%
20196.27%4.25%0.78%2.12%-5.57%5.88%0.94%-2.40%3.93%1.63%1.91%1.98%23.29%
20181.95%-4.88%0.13%-0.35%1.27%1.41%3.93%2.00%0.25%-4.80%4.92%-7.79%-2.74%
20170.72%3.01%-0.22%0.59%0.09%0.74%1.14%-0.91%3.12%1.26%4.15%1.21%15.82%
2016-1.90%3.03%8.11%0.95%1.38%3.22%2.82%-0.73%-0.93%-3.47%4.63%2.03%20.28%
2015-2.40%3.07%-0.85%-0.67%1.00%-2.24%1.73%-4.99%-1.38%7.75%0.21%-1.46%-0.79%
2014-3.00%3.72%1.25%1.51%1.06%2.05%-3.63%4.25%-2.04%4.86%2.94%0.46%13.81%
20136.43%2.18%4.90%1.91%0.37%-1.15%5.77%-4.59%3.62%4.93%0.97%1.79%30.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SDY среди ETFs на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 4242
SDY (SPDR S&P Dividend ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

SPDR S&P Dividend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.04
2.38
SDY (SPDR S&P Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.29 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.29$3.30$3.20$3.39$3.02$2.64$2.44$4.43$2.83$4.56$3.74$2.87

Дивидендный доход

2.49%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.98$3.30
2022$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.89$3.20
2021$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.97$3.39
2020$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.99$3.02
2019$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.79$2.64
2018$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.67$2.44
2017$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.96$4.43
2016$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.37$2.83
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$3.17$4.56
2014$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$2.46$3.74
2013$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.70$2.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.09%
SDY (SPDR S&P Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Dividend ETF показал максимальную просадку в 54.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.75%4 июн. 2007 г.4459 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.985
-36.7%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.197
-16.06%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.9827 дек. 2011 г.120
-15.21%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.442 дек. 2022 г.76
-15.03%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.9212 мар. 2024 г.277

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Dividend ETF составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.97%
3.36%
SDY (SPDR S&P Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)