- ISIN
- US78464A7634
- CUSIP
- 78464A763
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $24B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 198K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $30.67M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDY
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции SDY — $157. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,451.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) показал доход в 14.35% с начала года и 16.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDY составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
SPDR S&P Dividend ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 9.43%
- Всё время*
- 9.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SDY закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.88% | 4.84% | -5.83% | 2.83% | -0.54% | 2.62% | 1.85% | 1.38% | 14.35% | ||||
| 2025 | 1.85% | 2.79% | -1.29% | -3.42% | 2.79% | 1.47% | 0.91% | 3.20% | -0.29% | -2.02% | 2.57% | -0.41% | 8.18% |
| 2024 | -1.15% | 1.74% | 5.00% | -3.05% | 2.26% | -1.60% | 6.02% | 3.75% | 2.11% | -2.72% | 4.21% | -7.55% | 8.45% |
| 2023 | 3.47% | -2.77% | -1.14% | 1.02% | -6.14% | 5.19% | 3.48% | -3.62% | -5.30% | -2.67% | 6.89% | 5.27% | 2.61% |
| 2022 | -2.16% | -1.05% | 3.12% | -3.19% | 2.42% | -5.94% | 6.63% | -2.26% | -9.29% | 10.30% | 6.76% | -4.04% | -0.54% |
| 2021 | -0.62% | 5.25% | 7.26% | 4.00% | 2.17% | -1.89% | 0.69% | 1.31% | -5.09% | 4.77% | -2.02% | 7.82% | 25.32% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Dividend ETF has an annualized alpha of 1.14%, beta of 0.87, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2005.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.36%) than losses (82.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.79, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 83.36%
- Участие в снижении
- 82.66%
Комиссия
Комиссия SDY составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.50 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 10.58 | -4.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.73 | $3.63 | $3.38 | $3.30 | $3.20 | $3.39 | $3.02 | $2.64 | $2.44 | $4.43 | $2.83 | $4.56 |
Дивидендный доход | 2.37% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $3.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $3.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $3.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $3.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Dividend ETF показал максимальную просадку в 54.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR S&P Dividend ETF составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.75%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 1mo | 3y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.70%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 6d | 9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.06%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 4mo 21d | 5mo 22dиюль 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
-15.21%сент. 2022 г. | 1mo 14d | 2mo 3d | 3mo 17dавг. 2022 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.03%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 4mo 17d | 1y 1moфевр. 2023 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -56.78% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -9.10% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -18.90% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -25.43% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -33.92% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.17% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -10.69% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.14% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDY
Добавьте SPDR S&P Dividend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDY