Сравнение SDY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SDY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SDY и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.12% соответственно.
SDY
13.77%
-2.68%
6.74%
21.72%
8.61%
9.57%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| SDY | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 12.33 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 12.20% |
| Макс. просадка | -54.75% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.79% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и VOO
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SDY и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и VOO
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.95% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и VOO
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и VOO
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.