Сравнение SDY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SDY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.14% соответственно.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и VOO
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SDY vs. VOO — Ранг доходности на риск
SDY
VOO
Сравнение SDY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.55 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 7.31 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SDY и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и VOO
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и VOO
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -33.99% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.98% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -24.52% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -33.99% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.55% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -3.72% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и VOO
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.34% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 9.47% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 18.11% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.82% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.99% | -0.92% |