Сравнение SDY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SDY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или VOO.
Корреляция
Корреляция между SDY и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDY и VOO
Основные характеристики
SDY:
0.68
VOO:
0.34
SDY:
1.01
VOO:
0.53
SDY:
1.12
VOO:
1.07
SDY:
0.76
VOO:
0.42
SDY:
2.05
VOO:
1.60
SDY:
3.68%
VOO:
3.13%
SDY:
11.04%
VOO:
14.67%
SDY:
-54.75%
VOO:
-33.99%
SDY:
-4.18%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.99% соответственно.
SDY
3.64%
-1.04%
-2.46%
8.14%
15.60%
9.36%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и VOO
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDY и VOO
SDY
VOO
Сравнение SDY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и VOO
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 3.14% | 3.15% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и VOO
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и VOO
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.