PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.64%/yr vs 12.62%/yr for SCHD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SDY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.62% соответственно.

SDY

1 день
0.78%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.00%
6 месяцев
9.06%
1 год
14.84%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.64%

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		10.00%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SDY and SCHD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.92

The correlation between SDY and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и SCHD

Секторы
SDY
SCHD

Промышленность

17.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

16.1%
18.5%

Коммунальные услуги

14.0%
0.0%

Финансовые услуги

11.9%
9.1%

Технологии

11.8%
19.4%

Здравоохранение

7.4%
18.4%

Сырьевые материалы

5.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.7%

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

3.0%
14.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.0%

Промышленность

SDY
17.1%
SCHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.1%
SCHD
18.5%

Коммунальные услуги

SDY
14.0%
SCHD
0.0%

Финансовые услуги

SDY
11.9%
SCHD
9.1%

Технологии

SDY
11.8%
SCHD
19.4%

Здравоохранение

SDY
7.4%
SCHD
18.4%

Сырьевые материалы

SDY
5.9%
SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
SCHD
6.7%

Недвижимость

SDY
4.4%
SCHD

-

Энергетика

SDY
3.0%
SCHD
14.6%

Коммуникационные услуги

SDY
2.5%
SCHD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOOSDY с SYLD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SDY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.10

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.20

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.05

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

12.16

-6.93

SDY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и SCHD

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-33.37%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-4.61%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-16.13%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-16.85%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.37%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.38%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.31%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.92%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SCHD

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.07% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.13%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.80%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.12%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

14.36%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.71%

+0.36%

Сравнение комиссий SDY и SCHD

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SCHD

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and SCHD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.13%) compared to SDY (3.07%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.62% vs 9.64% for SDY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.62% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SCHD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.47% for SDY.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор