PortfoliosLab logo
Сравнение SDY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDY и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SDY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.20%
527.23%
SDY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDY:

0.40

SPY:

0.48

Коэф-т Сортино

SDY:

0.65

SPY:

0.81

Коэф-т Омега

SDY:

1.09

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

SDY:

0.39

SPY:

0.51

Коэф-т Мартина

SDY:

1.30

SPY:

2.13

Индекс Язвы

SDY:

4.34%

SPY:

4.46%

Дневная вол-ть

SDY:

14.14%

SPY:

20.00%

Макс. просадка

SDY:

-54.75%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SDY:

-8.61%

SPY:

-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.67% соответственно.


SDY

С начала года

-1.15%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.88%

1 год

4.62%

5 лет

11.95%

10 лет

8.74%

SPY

С начала года

-8.37%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.77%

1 год

7.24%

5 лет

15.33%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDY и SPY

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDY: 0.40
SPY: 0.48
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDY: 0.65
SPY: 0.81
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDY: 1.09
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDY: 0.39
SPY: 0.51
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDY: 1.30
SPY: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.48
SDY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SPY

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.69%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SDY и SPY

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.61%
-12.38%
SDY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SPY

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 9.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.53%
14.94%
SDY
SPY