Сравнение SDY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или SPY.
Основные характеристики
| SDY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 8.34% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 3.59% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.73% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 11.63% |
| Макс. просадка | -54.75% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.01% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между SDY и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDY и SPY
С начала года, SDY показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и SPY
SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и SPY
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и SPY
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и SPY
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.06%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.