PortfoliosLab logo
Сравнение SDY с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDY и VIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SDY и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.51%
443.59%
SDY
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDY:

0.40

VIG:

0.55

Коэф-т Сортино

SDY:

0.65

VIG:

0.88

Коэф-т Омега

SDY:

1.09

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SDY:

0.39

VIG:

0.58

Коэф-т Мартина

SDY:

1.30

VIG:

2.61

Индекс Язвы

SDY:

4.34%

VIG:

3.33%

Дневная вол-ть

SDY:

14.14%

VIG:

15.70%

Макс. просадка

SDY:

-54.75%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

SDY:

-8.61%

VIG:

-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.76% соответственно.


SDY

С начала года

-1.15%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.88%

1 год

4.62%

5 лет

11.95%

10 лет

8.74%

VIG

С начала года

-4.65%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.51%

1 год

7.19%

5 лет

12.75%

10 лет

10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDY и VIG

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDY и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDY c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDY: 0.40
VIG: 0.55
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDY: 0.65
VIG: 0.88
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDY: 1.09
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDY: 0.39
VIG: 0.58
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDY: 1.30
VIG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.55
SDY
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и VIG

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VIG в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.69%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.91%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SDY и VIG

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.61%
-9.02%
SDY
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и VIG

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 9.53%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.53%
11.55%
SDY
VIG