PortfoliosLab logo
Сравнение SDY с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDY и NOBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.54%
201.72%
SDY
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDY:

0.40

NOBL:

0.16

Коэф-т Сортино

SDY:

0.65

NOBL:

0.32

Коэф-т Омега

SDY:

1.09

NOBL:

1.04

Коэф-т Кальмара

SDY:

0.39

NOBL:

0.15

Коэф-т Мартина

SDY:

1.30

NOBL:

0.51

Индекс Язвы

SDY:

4.34%

NOBL:

4.47%

Дневная вол-ть

SDY:

14.14%

NOBL:

14.78%

Макс. просадка

SDY:

-54.75%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

SDY:

-8.61%

NOBL:

-9.46%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью -1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции NOBL немного впереди с 9.04%.


SDY

С начала года

-1.15%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.88%

1 год

4.62%

5 лет

11.95%

10 лет

8.74%

NOBL

С начала года

-1.92%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-7.20%

1 год

1.45%

5 лет

11.74%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDY и NOBL

И SDY, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDY и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDY: 0.40
NOBL: 0.16
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDY: 0.65
NOBL: 0.32
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDY: 1.09
NOBL: 1.04
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDY: 0.39
NOBL: 0.15
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDY: 1.30
NOBL: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.16
SDY
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и NOBL

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности NOBL в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.69%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SDY и NOBL

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.61%
-9.46%
SDY
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и NOBL

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 9.53%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.53%
10.29%
SDY
NOBL