PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.30%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции NOBL немного впереди с 9.58%.

SDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.93%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.30%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.02%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SDY and NOBL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.96

The correlation between SDY and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и NOBL

Секторы
SDY
NOBL

Промышленность

17.5%
20.3%

Потребительский защитный сектор

17.1%
23.5%

Коммунальные услуги

14.8%
6.4%

Финансовые услуги

11.5%
12.4%

Технологии

8.7%
3.6%

Сырьевые материалы

6.4%
10.9%

Здравоохранение

6.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.1%

Недвижимость

4.6%
4.6%

Энергетика

4.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Промышленность

SDY
17.5%
NOBL
20.3%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
NOBL
23.5%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
NOBL
6.4%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
NOBL
12.4%

Технологии

SDY
8.7%
NOBL
3.6%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
NOBL
10.9%

Здравоохранение

SDY
6.2%
NOBL
9.7%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
NOBL
5.1%

Недвижимость

SDY
4.6%
NOBL
4.6%

Энергетика

SDY
4.6%
NOBL
3.4%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
NOBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOOSDY с SYLD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с VOONOBL с KNGNOBL с SPHD

Доходность на риск

SDY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.92

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.42

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.15

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

2.98

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.92

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SDY и NOBL

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-35.43%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-9.11%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-15.36%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-17.92%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-35.43%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-4.99%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.48%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.51%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и NOBL

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 2.43% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.40%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.05%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.37%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

14.39%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.60%

+0.48%

Сравнение комиссий SDY и NOBL

И SDY, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и NOBL

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SDY and NOBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDY has higher volatility (2.43%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs 9.30% for SDY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY and NOBL have the same expense ratio: 0.35% per year.

SDY has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.10% for NOBL.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор