Сравнение SDY с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SDY и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или NOBL.
Основные характеристики
| SDY | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.28% | 2.76% |
| Дох-ть за 1 год | 5.47% | 6.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.24% | 4.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 9.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 10.95% |
| Макс. просадка | -54.75% | -35.43% |
| Current Drawdown | -2.19% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между SDY и NOBL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDY и NOBL
С начала года, SDY показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и NOBL
И SDY, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и NOBL
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности NOBL в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.57% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.08% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и NOBL
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и NOBL
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.