Сравнение TPHD с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
TPHD и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TPHD и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.80% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 7.30%.
TPHD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и QVAL
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
TPHD vs. QVAL — Ранг доходности на риск
TPHD
QVAL
Сравнение TPHD c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.85 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.70 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 7.34 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и QVAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и QVAL
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и QVAL
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -51.49% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -14.61% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -27.17% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -2.87% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -7.91% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.39% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и QVAL
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.89%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.37% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 10.21% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 20.19% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 21.64% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 22.80% | -2.98% |