PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPHD с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с IWS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 10.08%/yr vs 10.00%/yr for IWS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 19.27%.

TPHD

1 день
1.82%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
8.96%
С начала года
13.76%
1 год
15.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

IWS

1 день
1.13%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
13.10%
С начала года
19.27%
1 год
26.94%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и IWS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		13.76%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%9.57%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		19.27%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%7.38%

Correlation

The correlation between TPHD and IWS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.91

The correlation between TPHD and IWS shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPHD и IWS

Секторы
TPHD
IWS

Коммунальные услуги

23.5%
6.6%

Промышленность

18.0%
16.2%

Энергетика

14.9%
7.4%

Финансовые услуги

12.8%
13.7%

Технологии

9.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.5%

Сырьевые материалы

5.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.7%

Здравоохранение

2.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.1%

Недвижимость

0.0%
8.3%

Коммунальные услуги

TPHD
23.5%
IWS
6.6%

Промышленность

TPHD
18.0%
IWS
16.2%

Энергетика

TPHD
14.9%
IWS
7.4%

Финансовые услуги

TPHD
12.8%
IWS
13.7%

Технологии

TPHD
9.7%
IWS
18.7%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.8%
IWS
8.5%

Сырьевые материалы

TPHD
5.6%
IWS
5.3%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
IWS
4.7%

Здравоохранение

TPHD
2.4%
IWS
7.6%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
IWS
3.1%

Недвижимость

TPHD
0.0%
IWS
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIF
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

TPHD vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPHDIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.01

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.89

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.59

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

13.50

-6.27

TPHD vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPHD и IWS

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-62.40%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.53%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-20.57%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-21.23%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.98%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.00%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и IWS

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеют волатильность 3.49% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.07%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

13.50%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.31%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

19.30%

+0.22%

Сравнение комиссий TPHD и IWS

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и IWS

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IWS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.30%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.91%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and IWS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (3.57%) compared to TPHD (3.49%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs IWS's -62.40%.

On 5-year performance, TPHD leads with 10.08% vs 10.00% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 10.08% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.30% for IWS.

TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор