PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с IWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 8.52%/yr vs 8.37%/yr for IWS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.06%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и IWS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%8.42%

Correlation

The correlation between TPHD and IWS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.91

The correlation between TPHD and IWS shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPHD и IWS

Секторы
TPHD
IWS

Коммунальные услуги

24.1%
7.0%

Промышленность

18.3%
16.7%

Энергетика

15.4%
8.1%

Финансовые услуги

12.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.4%

Технологии

8.8%
16.5%

Сырьевые материалы

5.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.8%

Здравоохранение

2.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.1%

Недвижимость

0.0%
8.6%

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
IWS
7.0%

Промышленность

TPHD
18.3%
IWS
16.7%

Энергетика

TPHD
15.4%
IWS
8.1%

Финансовые услуги

TPHD
12.6%
IWS
14.1%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.9%
IWS
8.4%

Технологии

TPHD
8.8%
IWS
16.5%

Сырьевые материалы

TPHD
5.3%
IWS
5.4%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
IWS
4.8%

Здравоохранение

TPHD
2.5%
IWS
7.3%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
IWS
3.1%

Недвижимость

TPHD
0.0%
IWS
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

TPHD vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.06

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.95

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.60

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

13.59

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TPHD и IWS

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-62.40%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.53%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-20.57%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-21.23%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.04%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.02%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.99%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и IWS

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.60%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.40%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

9.57%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

13.19%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.30%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

19.36%

+0.27%

Сравнение комиссий TPHD и IWS

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и IWS

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and IWS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (3.40%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs IWS's -62.40%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.52% vs 8.37% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.52% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.34% for IWS.

TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор