Сравнение IWS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IWS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IVV.
Корреляция
Корреляция между IWS и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IVV
Основные характеристики
IWS:
1.04
IVV:
2.04
IWS:
1.50
IVV:
2.72
IWS:
1.18
IVV:
1.38
IWS:
1.72
IVV:
3.03
IWS:
5.77
IVV:
13.54
IWS:
2.38%
IVV:
1.88%
IWS:
13.15%
IVV:
12.49%
IWS:
-62.40%
IVV:
-55.25%
IWS:
-7.98%
IVV:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.00% соответственно.
IWS
12.24%
-4.35%
7.28%
12.51%
8.35%
7.86%
IVV
24.63%
-0.30%
7.64%
24.80%
14.56%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IVV
IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IVV
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IVV в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.51% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% | 1.71% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IVV
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IVV
iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.