Сравнение IWS с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
IWS и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IWD.
Корреляция
Корреляция между IWS и IWD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IWD
Основные характеристики
IWS:
1.44
IWD:
1.70
IWS:
2.02
IWD:
2.41
IWS:
1.25
IWD:
1.30
IWS:
2.19
IWD:
2.42
IWS:
6.39
IWD:
7.43
IWS:
2.95%
IWD:
2.55%
IWS:
13.11%
IWD:
11.13%
IWS:
-62.40%
IWD:
-60.10%
IWS:
-4.86%
IWD:
-4.34%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWS показывает доходность 2.77%, а IWD немного ниже – 2.70%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IWD по среднегодовой доходности: 8.32% против 8.84% соответственно.
IWS
2.77%
0.01%
6.59%
20.02%
8.62%
8.32%
IWD
2.70%
0.72%
6.14%
19.72%
8.82%
8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IWD
IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWS и IWD
IWS
IWD
Сравнение IWS c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IWD
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IWD в 1.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.46% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.83% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IWD
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IWD
iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.