PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и IWD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IWD по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.39% соответственно.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Сравнение комиссий IWS и IWD

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.05

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

6.45

-0.16

IWS vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между IWS и IWD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IWD

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IWD в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IWS и IWD

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWD.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-60.10%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.80%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-19.04%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-38.51%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.33%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-8.71%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.52%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IWD

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.26%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.28%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

15.74%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.80%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.28%

+2.06%