PortfoliosLab logo
Сравнение IWS с IWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWS и IWD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWS и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
674.03%
448.51%
IWS
IWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWS:

0.24

IWD:

0.44

Коэф-т Сортино

IWS:

0.46

IWD:

0.72

Коэф-т Омега

IWS:

1.06

IWD:

1.10

Коэф-т Кальмара

IWS:

0.21

IWD:

0.45

Коэф-т Мартина

IWS:

0.75

IWD:

1.76

Индекс Язвы

IWS:

5.70%

IWD:

4.05%

Дневная вол-ть

IWS:

18.24%

IWD:

16.25%

Макс. просадка

IWS:

-62.40%

IWD:

-60.10%

Текущая просадка

IWS:

-12.37%

IWD:

-8.64%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IWD по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.05% соответственно.


IWS

С начала года

-5.34%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-6.86%

1 год

3.28%

5 лет

14.01%

10 лет

7.06%

IWD

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-4.21%

1 год

6.12%

5 лет

13.39%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWS и IWD

IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWS: 0.24%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWD: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWS и IWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг риск-скорректированной доходности IWS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

IWD
Ранг риск-скорректированной доходности IWD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWS c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWS: 0.24
IWD: 0.44
Коэффициент Сортино IWS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWS: 0.46
IWD: 0.72
Коэффициент Омега IWS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWS: 1.06
IWD: 1.10
Коэффициент Кальмара IWS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWS: 0.21
IWD: 0.45
Коэффициент Мартина IWS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWS: 0.75
IWD: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IWD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.44
IWS
IWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IWD

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IWD в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
1.64%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.96%2.53%1.96%2.10%2.14%1.85%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.94%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%

Просадки

Сравнение просадок IWS и IWD

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
-8.64%
IWS
IWD

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IWD

iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
11.90%
IWS
IWD