PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с IWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.23%/yr vs 11.23%/yr for IWD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности IWS и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у IWD с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IWD по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.23% соответственно.

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%

IWD

1 день
-0.01%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.76%
1 год
28.16%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		14.20%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Correlation

The correlation between IWS and IWD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г.

0.94

The correlation between IWS and IWD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и IWD

Секторы
IWS
IWD

Промышленность

16.7%
12.7%

Технологии

16.5%
17.9%

Финансовые услуги

14.1%
18.5%

Недвижимость

8.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.0%

Энергетика

8.1%
6.5%

Здравоохранение

7.3%
10.5%

Коммунальные услуги

7.0%
4.1%

Сырьевые материалы

5.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.2%

Промышленность

IWS
16.7%
IWD
12.7%

Технологии

IWS
16.5%
IWD
17.9%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
IWD
18.5%

Недвижимость

IWS
8.6%
IWD
3.9%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
IWD
7.0%

Энергетика

IWS
8.1%
IWD
6.5%

Здравоохранение

IWS
7.3%
IWD
10.5%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
IWD
4.1%

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
IWD
3.7%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
IWD
6.7%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
IWD
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBRIWS с QQQ
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Доходность на риск

IWS vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.63

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.71

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.17

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

17.46

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок IWS и IWD

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-60.10%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.79%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-15.71%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-19.04%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-38.51%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.01%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.65%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IWD

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.90%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.06%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

10.77%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.81%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

17.29%

+2.07%

Сравнение комиссий IWS и IWD

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IWD

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IWD в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.50%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWS and IWD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWS has higher volatility (3.40%) compared to IWD (2.90%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs IWD's -60.10%.

On 10-year performance, IWD leads with 11.23% vs 10.23% for IWS. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWD has performed better with a 11.23% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

IWD has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.34% for IWS.

IWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while IWD is Large Cap Value Equities. IWS tracks Russell Midcap Value Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.18% for IWD.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор