PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и FIMVX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%7.48%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund
3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий IWS и FIMVX

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.97

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

6.36

-0.07

IWS vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между IWS и FIMVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и FIMVX

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FIMVX в 2.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund
2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWS и FIMVX

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и FIMVX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-43.61%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.34%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-21.23%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.32%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-6.57%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.89%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и FIMVX

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеют волатильность 5.26% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.33%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.08%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.30%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.34%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

22.03%

-2.69%