PortfoliosLab logo
Сравнение IWS с FIMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWS и FIMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWS и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.93%
40.56%
IWS
FIMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWS:

0.24

FIMVX:

0.09

Коэф-т Сортино

IWS:

0.46

FIMVX:

0.26

Коэф-т Омега

IWS:

1.06

FIMVX:

1.04

Коэф-т Кальмара

IWS:

0.21

FIMVX:

0.09

Коэф-т Мартина

IWS:

0.75

FIMVX:

0.31

Индекс Язвы

IWS:

5.70%

FIMVX:

5.69%

Дневная вол-ть

IWS:

18.24%

FIMVX:

18.48%

Макс. просадка

IWS:

-62.40%

FIMVX:

-43.61%

Текущая просадка

IWS:

-12.37%

FIMVX:

-12.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWS показывает доходность -5.34%, а FIMVX немного выше – -5.19%.


IWS

С начала года

-5.34%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-6.86%

1 год

3.28%

5 лет

14.01%

10 лет

7.06%

FIMVX

С начала года

-5.19%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-6.76%

1 год

0.64%

5 лет

12.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWS и FIMVX

IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWS: 0.24%
График комиссии FIMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIMVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWS и FIMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг риск-скорректированной доходности IWS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FIMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FIMVX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWS c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWS: 0.24
FIMVX: 0.09
Коэффициент Сортино IWS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWS: 0.46
FIMVX: 0.26
Коэффициент Омега IWS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWS: 1.06
FIMVX: 1.04
Коэффициент Кальмара IWS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWS: 0.21
FIMVX: 0.09
Коэффициент Мартина IWS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWS: 0.75
FIMVX: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа FIMVX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.09
IWS
FIMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и FIMVX

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FIMVX в 4.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
1.64%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.96%2.53%1.96%2.10%2.14%1.85%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund
4.69%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWS и FIMVX

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и FIMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
-12.18%
IWS
FIMVX

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и FIMVX

iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеют волатильность 13.03% и 13.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
13.09%
IWS
FIMVX