Сравнение IWS с FIMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).
IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или FIMVX.
Доходность
Сравнение доходности IWS и FIMVX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWS показывает доходность 16.73%, а FIMVX немного выше – 16.86%.
IWS
16.73%
0.25%
8.68%
28.99%
9.84%
8.40%
FIMVX
16.86%
-0.00%
8.77%
28.26%
10.03%
N/A
Основные характеристики
| IWS | FIMVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 12.58 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 13.10% | 13.09% |
| Макс. просадка | -62.40% | -43.61% |
| Текущая просадка | -2.35% | -2.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и FIMVX
IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWS и FIMVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWS c FIMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и FIMVX
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FIMVX в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.45% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% | 1.71% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 1.74% | 1.89% | 2.00% | 1.45% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и FIMVX
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и FIMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и FIMVX
iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеют волатильность 3.97% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.