Сравнение IWS с FIMVX
IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds tracking the Russell Midcap Value Index, from iShares and Fidelity respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWS returned 9.71%/yr vs 10.11%/yr for FIMVX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. IWS charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for FIMVX.
Доходность
Сравнение доходности IWS и FIMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWS показывает доходность 21.59%, а FIMVX немного выше – 22.26%.
IWS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 21.59%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 10.37%
- Всё время*
- 10.04%
FIMVX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 22.26%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $90.63M | $90.56M | $78.89M |
Сравнение доходности по годам IWS и FIMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 21.59% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 6.55% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 22.26% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
Correlation
The correlation between IWS and FIMVX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between IWS and FIMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWS vs. FIMVX — Ранг доходности на риск
IWS
FIMVX
Сравнение IWS c FIMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWS | FIMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.92 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 15.07 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWS и FIMVX
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и FIMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWS | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -43.61% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -7.52% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | -20.40% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -21.23% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -6.28% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и FIMVX
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеют волатильность 3.36% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWS | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.34% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.04% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 13.46% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.28% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 21.67% | -2.36% |
Сравнение комиссий IWS и FIMVX
IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и FIMVX
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FIMVX в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.03% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.28% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IWS and FIMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWS has higher volatility (3.36%) compared to FIMVX (3.34%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs FIMVX's -43.61%.
FIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWS и FIMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор