PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.22%/yr vs 10.49%/yr for VBR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IWS charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности IWS и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции VBR немного впереди с 10.49%.

IWS

1 день
0.42%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.98%
3 года*
17.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.22%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.54%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between IWS and VBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between IWS and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и VBR

Секторы
IWS
VBR

Промышленность

16.7%
18.1%

Технологии

16.5%
10.6%

Финансовые услуги

14.1%
17.6%

Недвижимость

8.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.4%

Энергетика

8.1%
5.2%

Здравоохранение

7.3%
7.9%

Коммунальные услуги

7.0%
4.8%

Сырьевые материалы

5.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Промышленность

IWS
16.7%
VBR
18.1%

Технологии

IWS
16.5%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
VBR
17.6%

Недвижимость

IWS
8.6%
VBR
10.1%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
VBR
12.4%

Энергетика

IWS
8.1%
VBR
5.2%

Здравоохранение

IWS
7.3%
VBR
7.9%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с QQQ
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

IWS vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.82

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.66

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.11

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

10.96

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.82

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок IWS и VBR

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-61.98%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.85%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-24.19%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-24.19%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-45.28%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.27%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.50%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VBR

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.89%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.47%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

15.14%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.77%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

21.73%

-2.38%

Сравнение комиссий IWS и VBR

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VBR

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.33%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IWS and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to IWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.49% vs 10.22% for IWS. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.49% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.33% for IWS.

IWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. IWS tracks Russell Midcap Value Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.05% for VBR.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор