PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с IWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и IWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.47% соответственно.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий IWS и IWP

И IWS, и IWP имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSIWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.39

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.73

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.68

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

2.10

+4.19

IWS vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между IWS и IWP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IWP

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IWP в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IWS и IWP

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWP.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-56.92%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.79%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-38.62%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-38.62%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-11.22%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-9.71%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.76%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IWP

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.26%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.02%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

13.18%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

23.08%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

22.34%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.63%

-2.29%