PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWS с IMCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWS с IMCV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).

IWS и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IMCV.

Корреляция

Корреляция между IWS и IMCV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWS и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWS:

0.36

IMCV:

0.37

Коэф-т Сортино

IWS:

0.63

IMCV:

0.64

Коэф-т Омега

IWS:

1.08

IMCV:

1.09

Коэф-т Кальмара

IWS:

0.32

IMCV:

0.35

Коэф-т Мартина

IWS:

1.05

IMCV:

1.14

Индекс Язвы

IWS:

6.18%

IMCV:

5.68%

Дневная вол-ть

IWS:

18.38%

IMCV:

17.34%

Макс. просадка

IWS:

-62.40%

IMCV:

-64.75%

Текущая просадка

IWS:

-6.99%

IMCV:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.35% соответственно.

IWS

С начала года

0.47%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

-4.31%

1 год

6.66%

5 лет

15.73%

10 лет

7.64%

IMCV

С начала года

0.90%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

-4.35%

1 год

6.39%

5 лет

17.74%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWS и IMCV

IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWS и IMCV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг риск-скорректированной доходности IWS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг риск-скорректированной доходности IMCV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWS c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IMCV

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IMCV в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF		1.55%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.96%2.53%1.96%2.10%2.14%1.85%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.50%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IWS и IMCV

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IMCV в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IMCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IMCV

iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...