PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с IMCV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from iShares - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.56%/yr vs 10.80%/yr for IMCV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности IWS и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 11.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции IMCV немного впереди с 10.80%.

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%

IMCV

1 день
0.58%
1 месяц
1.64%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.33%
1 год
23.30%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		11.06%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between IWS and IMCV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between IWS and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и IMCV

Секторы
IWS
IMCV

Технологии

18.7%
10.3%

Промышленность

16.2%
11.8%

Финансовые услуги

13.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.1%

Недвижимость

8.3%
5.5%

Здравоохранение

7.6%
8.7%

Энергетика

7.4%
11.9%

Коммунальные услуги

6.6%
9.6%

Сырьевые материалы

5.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Технологии

IWS
18.7%
IMCV
10.3%

Промышленность

IWS
16.2%
IMCV
11.8%

Финансовые услуги

IWS
13.7%
IMCV
15.2%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.5%
IMCV
9.1%

Недвижимость

IWS
8.3%
IMCV
5.5%

Здравоохранение

IWS
7.6%
IMCV
8.7%

Энергетика

IWS
7.4%
IMCV
11.9%

Коммунальные услуги

IWS
6.6%
IMCV
9.6%

Сырьевые материалы

IWS
5.3%
IMCV
6.4%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.7%
IMCV
9.0%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
IMCV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBRIWS с QQQ
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOOIMCV с FTEC

Доходность на риск

IWS vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.99

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.89

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.39

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

12.59

+0.80

IWS vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и IMCV

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-64.74%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.90%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.63%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-19.87%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-46.33%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.88%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-8.40%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IMCV

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.11%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.12%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.75%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.62%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.61%

-0.26%

Сравнение комиссий IWS и IMCV

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IMCV

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IMCV в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.91%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWS and IMCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to IMCV (3.11%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.80% vs 10.56% for IWS. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.80% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

IMCV has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.34% for IWS.

IWS tracks Russell Midcap Value Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор