Сравнение IWS с IMCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).
IWS и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IMCV.
Основные характеристики
| IWS | IMCV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.36% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 21.24% | 21.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 9.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.18% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 14.03% | 13.30% |
| Макс. просадка | -62.40% | -100.00% |
| Current Drawdown | -1.62% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между IWS и IMCV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IMCV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWS показывает доходность 6.36%, а IMCV немного выше – 6.48%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 8.18% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IMCV
IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWS c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IMCV
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IMCV в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.57% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.84% | 1.71% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.11% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% | 1.95% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IMCV
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки IMCV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IMCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IMCV
iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.