PortfoliosLab logo
Сравнение IWS с IMCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWS и IMCV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWS и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
469.74%
-99.99%
IWS
IMCV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWS:

0.24

IMCV:

0.30

Коэф-т Сортино

IWS:

0.46

IMCV:

0.54

Коэф-т Омега

IWS:

1.06

IMCV:

1.07

Коэф-т Кальмара

IWS:

0.21

IMCV:

0.05

Коэф-т Мартина

IWS:

0.75

IMCV:

1.00

Индекс Язвы

IWS:

5.70%

IMCV:

5.25%

Дневная вол-ть

IWS:

18.24%

IMCV:

17.22%

Макс. просадка

IWS:

-62.40%

IMCV:

-100.00%

Текущая просадка

IWS:

-12.37%

IMCV:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 7.06% против 7.92% соответственно.


IWS

С начала года

-5.34%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-6.86%

1 год

3.28%

5 лет

14.01%

10 лет

7.06%

IMCV

С начала года

-3.39%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-5.93%

1 год

4.25%

5 лет

16.23%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWS и IMCV

IWS берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWS: 0.24%
График комиссии IMCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCV: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWS и IMCV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг риск-скорректированной доходности IWS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

IMCV
Ранг риск-скорректированной доходности IMCV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWS c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWS: 0.24
IMCV: 0.30
Коэффициент Сортино IWS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWS: 0.46
IMCV: 0.54
Коэффициент Омега IWS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWS: 1.06
IMCV: 1.07
Коэффициент Кальмара IWS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWS: 0.21
IMCV: 0.05
Коэффициент Мартина IWS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWS: 0.75
IMCV: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.30
IWS
IMCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IMCV

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IMCV в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
1.64%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.96%2.53%1.96%2.10%2.14%1.85%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
2.61%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IWS и IMCV

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки IMCV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IMCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
-99.99%
IWS
IMCV

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IMCV

iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.03%
12.32%
IWS
IMCV