PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWS с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с IMCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from iShares - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.37%/yr vs 10.82%/yr for IMCV. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. IWS charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности IWS и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 18.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции IMCV немного впереди с 10.82%.

IWS

1 день
-0.44%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
14.35%
С начала года
21.59%
1 год
28.74%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.37%
Всё время*
10.04%

IMCV

1 день
-0.33%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.24%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.92%
10 лет*
10.82%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
$2.08M$2.27M$2.03M

IWS

iShares Russell Mid-Cap Value ETF
$90.63M$90.56M$78.89M

Сравнение доходности по годам IWS и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		21.59%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		18.24%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between IWS and IMCV is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.95

The correlation between IWS and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и IMCV

Секторы
IWS
IMCV

Финансовые услуги

16.3%
17.7%

Промышленность

14.9%
11.6%

Технологии

13.3%
9.3%

Здравоохранение

9.9%
10.3%

Недвижимость

8.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.4%

Коммунальные услуги

7.2%
10.1%

Энергетика

7.1%
11.4%

Сырьевые материалы

5.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Финансовые услуги

IWS
16.3%
IMCV
17.7%

Промышленность

IWS
14.9%
IMCV
11.6%

Технологии

IWS
13.3%
IMCV
9.3%

Здравоохранение

IWS
9.9%
IMCV
10.3%

Недвижимость

IWS
8.7%
IMCV
5.5%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.5%
IMCV
8.4%

Коммунальные услуги

IWS
7.2%
IMCV
10.1%

Энергетика

IWS
7.1%
IMCV
11.4%

Сырьевые материалы

IWS
5.9%
IMCV
4.8%

Потребительский защитный сектор

IWS
5.7%
IMCV
8.6%

Коммуникационные услуги

IWS
2.4%
IMCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с VBRIWS с IVVIWS с QQQ
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOOIMCV с FTEC

Доходность на риск

IWS vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWS c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.39

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.47

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.98

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

15.26

-0.50

IWS vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и IMCV

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-64.74%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.90%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.63%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-19.87%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-46.33%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.33%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.35%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IMCV

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.05%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.17%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

11.50%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.51%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

19.54%

-0.23%

Сравнение комиссий IWS и IMCV

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IMCV

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IMCV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		1.79%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.28%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWS and IMCV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (3.36%) compared to IMCV (3.05%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.82% vs 10.37% for IWS. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.82% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

IMCV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.28% for IWS.

IWS tracks Russell Midcap Value Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор