Сравнение IWS с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWS и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IWN.
Основные характеристики
| IWS | IWN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 1.97% |
| Дох-ть за 1 год | 21.18% | 22.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.07% | 0.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 7.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.24% | 7.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 14.01% | 20.34% |
| Макс. просадка | -62.40% | -61.55% |
| Current Drawdown | -1.03% | -6.02% |
Корреляция
Корреляция между IWS и IWN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IWN
С начала года, IWS показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 8.24% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IWN
И IWS, и IWN имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWS c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IWN
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IWN в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.56% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.84% | 1.71% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.92% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IWN
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IWN
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) составляет 2.97%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.