Сравнение IWS с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWS и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IWN.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IWN
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.71% соответственно.
IWS
16.73%
0.25%
8.68%
28.99%
9.84%
8.40%
IWN
12.55%
1.09%
9.75%
29.01%
8.89%
7.71%
Основные характеристики
| IWS | IWN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 6.62 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 4.05% |
| Дневная вол-ть | 13.10% | 21.30% |
| Макс. просадка | -62.40% | -61.55% |
| Текущая просадка | -2.35% | -4.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IWN
И IWS, и IWN имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWS и IWN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWS c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IWN
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IWN в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.45% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% | 1.71% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.74% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IWN
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IWN
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) составляет 3.97%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.