Сравнение IWS с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWS и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IWN.
Корреляция
Корреляция между IWS и IWN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IWN
Основные характеристики
IWS:
0.24
IWN:
-0.06
IWS:
0.46
IWN:
0.08
IWS:
1.06
IWN:
1.01
IWS:
0.21
IWN:
-0.05
IWS:
0.75
IWN:
-0.15
IWS:
5.70%
IWN:
8.59%
IWS:
18.24%
IWN:
23.23%
IWS:
-62.40%
IWN:
-61.55%
IWS:
-12.37%
IWN:
-19.43%
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -11.43%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 7.06% против 5.50% соответственно.
IWS
-5.34%
-4.54%
-6.86%
3.28%
14.01%
7.06%
IWN
-11.43%
-6.65%
-11.87%
-2.48%
13.40%
5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IWN
И IWS, и IWN имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWS и IWN
IWS
IWN
Сравнение IWS c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IWN
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IWN в 1.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.64% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.99% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IWN
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IWN
iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 13.03% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.