Сравнение IWS с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWS и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции IWN немного отстают с 9.47%.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IWN
IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. IWN — Ранг доходности на риск
IWS
IWN
Сравнение IWS c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.91 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.07 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 8.21 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWS и IWN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IWN
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IWN
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -61.55% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.80% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -26.70% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -46.08% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.81% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -10.22% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.48% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IWN
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.26%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.16% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 12.99% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 21.78% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 21.53% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 23.37% | -4.03% |