Сравнение IWS с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWS и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IWN.
Корреляция
Корреляция между IWS и IWN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IWN
Основные характеристики
IWS:
1.17
IWN:
0.55
IWS:
1.69
IWN:
0.92
IWS:
1.21
IWN:
1.11
IWS:
1.77
IWN:
0.86
IWS:
4.77
IWN:
2.39
IWS:
3.19%
IWN:
4.70%
IWS:
12.81%
IWN:
19.99%
IWS:
-62.40%
IWN:
-61.55%
IWS:
-4.89%
IWN:
-7.18%
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.16% соответственно.
IWS
2.74%
1.93%
6.41%
16.19%
8.60%
7.94%
IWN
2.03%
2.63%
5.25%
13.77%
7.94%
7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IWN
И IWS, и IWN имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWS и IWN
IWS
IWN
Сравнение IWS c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IWN
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IWN в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.46% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.77% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IWN
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IWN
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) составляет 3.06%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.