PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с IWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и IWN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции IWN немного отстают с 9.47%.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий IWS и IWN

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSIWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.91

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.07

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

8.21

-1.91

IWS vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между IWS и IWN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IWN

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IWN в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IWS и IWN

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWN.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-61.55%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.80%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-26.70%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-46.08%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.81%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-10.22%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.48%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IWN

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.26%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.16%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.99%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

21.78%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

21.53%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

23.37%

-4.03%