PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWS с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWS с IWN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).

IWS и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWS или IWN.

Корреляция

Корреляция между IWS и IWN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWS и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWS:

0.28

IWN:

-0.06

Коэф-т Сортино

IWS:

0.65

IWN:

0.19

Коэф-т Омега

IWS:

1.09

IWN:

1.02

Коэф-т Кальмара

IWS:

0.33

IWN:

0.01

Коэф-т Мартина

IWS:

1.08

IWN:

0.03

Индекс Язвы

IWS:

6.21%

IWN:

9.59%

Дневная вол-ть

IWS:

18.40%

IWN:

23.39%

Макс. просадка

IWS:

-62.40%

IWN:

-61.55%

Текущая просадка

IWS:

-6.94%

IWN:

-14.36%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.13% соответственно.

IWS

С начала года

0.52%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-3.34%

1 год

5.16%

5 лет

15.69%

10 лет

7.59%

IWN

С начала года

-5.87%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-1.34%

5 лет

15.24%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWS и IWN

И IWS, и IWN имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWS и IWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг риск-скорректированной доходности IWS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWS c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа IWN равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IWN

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IWN в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF		1.55%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.96%2.53%1.96%2.10%2.14%1.85%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.88%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%

Просадки

Сравнение просадок IWS и IWN

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IWN

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) составляет 5.26%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...