PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с IMCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 8.52%/yr vs 8.69%/yr for IMCV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.96%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и IMCV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%8.44%

Correlation

The correlation between TPHD and IMCV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.92

The correlation between TPHD and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPHD и IMCV

Секторы
TPHD
IMCV

Коммунальные услуги

24.1%
10.0%

Промышленность

18.3%
12.1%

Энергетика

15.4%
12.5%

Финансовые услуги

12.6%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.7%

Технологии

8.8%
9.1%

Сырьевые материалы

5.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.9%

Здравоохранение

2.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.5%

Недвижимость

0.0%
5.6%

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
IMCV
10.0%

Промышленность

TPHD
18.3%
IMCV
12.1%

Энергетика

TPHD
15.4%
IMCV
12.5%

Финансовые услуги

TPHD
12.6%
IMCV
15.6%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.9%
IMCV
8.7%

Технологии

TPHD
8.8%
IMCV
9.1%

Сырьевые материалы

TPHD
5.3%
IMCV
6.5%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
IMCV
8.9%

Здравоохранение

TPHD
2.5%
IMCV
8.5%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
IMCV
2.5%

Недвижимость

TPHD
0.0%
IMCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

TPHD vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.02

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.94

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.41

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

12.72

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.02

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TPHD и IMCV

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-64.74%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.90%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-18.63%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-19.87%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.21%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.42%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и IMCV

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеют волатильность 2.60% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.00%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.63%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.63%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

19.66%

-0.03%

Сравнение комиссий TPHD и IMCV

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и IMCV

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and IMCV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (2.60%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs IMCV's -64.74%.

On 5-year performance, IMCV leads with 8.69% vs 8.52% for TPHD. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCV has performed better with a 8.69% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.94% for IMCV.

TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор