PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с CVAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHD с CVAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Cultivar ETF (CVAR).

TPHD и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHD и CVAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Cultivar ETF (CVAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHD и CVAR

2026 (YTD)20252024202320222021
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.80%8.28%12.14%8.86%-1.91%2.08%
CVAR
Cultivar ETF		-0.40%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.40%.

TPHD

1 день
0.61%
1 месяц
-3.63%
С начала года
7.80%
6 месяцев
6.20%
1 год
12.27%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

CVAR

1 день
1.10%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.93%
1 год
10.52%
3 года*
7.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Cultivar ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ETIDXTPHD с ISMD
Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с VEGICVAR с FVDCVAR с VFVACVAR с FABCVAR с QVALCVAR с MDYV

Сравнение комиссий TPHD и CVAR

TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.

CVAR
Cultivar ETF
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Доходность на риск

TPHD vs. CVAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c CVAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDCVARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.71

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.01

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

3.64

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. CVAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVAR равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и CVAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDCVARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между TPHD и CVAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и CVAR

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности CVAR в 1.53%

TTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
CVAR
Cultivar ETF		1.53%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPHD и CVAR

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и CVAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHDCVARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-19.39%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-10.62%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-7.18%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.49%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.97%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и CVAR

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.89%, в то время как у Cultivar ETF (CVAR) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHDCVARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.76%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.81%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

14.80%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.70%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

15.70%

+4.12%