PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с CVAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с CVAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and CVAR (Cultivar ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. TPHD is passively managed, while CVAR is actively managed. Over the past 3 years, TPHD returned 13.21%/yr vs 8.39%/yr for CVAR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.87%/yr for CVAR.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и CVAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Cultivar ETF (CVAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью 0.62%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

CVAR

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.14%
1 год
11.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и CVAR

2026 (YTD)20252024202320222021
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%2.08%
CVAR
Cultivar ETF		0.62%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%

Correlation

The correlation between TPHD and CVAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г.

0.80

The correlation between TPHD and CVAR shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Cultivar ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с FABCVAR с CCFECVAR с VFVACVAR с MDYVCVAR с QVALCVAR с FVD

Доходность на риск

TPHD vs. CVAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c CVAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDCVARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.05

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.57

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.42

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

3.45

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. CVAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVAR равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и CVAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDCVARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TPHD и CVAR

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и CVAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDCVARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-19.39%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.45%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-15.58%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-6.22%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-5.51%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.46%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и CVAR

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что TPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDCVARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.24%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

7.48%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.43%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.47%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

15.47%

+4.16%

Сравнение комиссий TPHD и CVAR

TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и CVAR

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности CVAR в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CVAR
Cultivar ETF		1.52%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and CVAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (2.60%) compared to CVAR (2.24%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs CVAR's -19.39%.

On 3-year performance, TPHD leads with 13.21% vs 8.39% for CVAR. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CVAR has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPHD has performed better with a 13.21% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.52% for CVAR.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Cultivar. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.87% for CVAR.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и CVAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор