- Эмитент
- Cultivar
- Дата выпуска
- 22 дек. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $55.44K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVAR
Cultivar ETF (CVAR) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции CVAR — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cultivar ETF (CVAR) показал доход в 7.97% с начала года и 17.11% за последние 12 месяцев.
Cultivar ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CVAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CVAR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 4.59% | -7.18% | 1.99% | 0.18% | -0.38% | 4.81% | 1.62% | 7.97% | ||||
| 2025 | 2.49% | -0.03% | 1.11% | -2.77% | 1.41% | 3.49% | -0.92% | 5.47% | 1.68% | -0.84% | 1.98% | 1.21% | 14.95% |
| 2024 | -3.82% | 0.97% | 5.14% | -3.56% | 1.36% | -0.62% | 6.74% | -0.14% | 1.93% | -2.11% | 4.42% | -6.39% | 3.12% |
| 2023 | 11.94% | -4.99% | 0.16% | -1.04% | -4.20% | 5.72% | 4.18% | -4.26% | -5.53% | -5.81% | 9.27% | 7.92% | 11.74% |
| 2022 | 0.99% | 0.03% | 3.47% | -4.96% | 4.01% | -7.76% | 3.84% | -4.64% | -8.16% | 8.12% | 5.57% | -4.01% | -5.03% |
| 2021 | 0.70% | 0.70% |
Метрики бенчмарка
Cultivar ETF has an annualized alpha of -0.39%, beta of 0.68, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2021.
- This ETF participated in 80.04% of S&P 500 Index downside but only 66.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.39%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 66.40%
- Участие в снижении
- 80.04%
Комиссия
Комиссия CVAR составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVAR имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cultivar ETF (CVAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.50 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 10.58 | -6.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cultivar ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.89 | $0.36 | $1.26 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cultivar ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $1.26 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cultivar ETF показал максимальную просадку в 19.39%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.39%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 4mo 7d | 9mo 16dапр. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.68%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 8mo 23d | 1y 5moфевр. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-13.50%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 2mo 24d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.45%март 2026 г. | 17d | 4mo 18d | 5mo 5dмарт 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-6.66%нояб. 2025 г. | 23d | 21d | 1mo 14dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CVAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -56.78% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.10% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -18.90% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -10.69% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.14% | +1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVAR
Добавьте Cultivar ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVAR