- Эмитент
- Cultivar
- Дата выпуска
- 22 дек. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVAR
Cultivar ETF (CVAR) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции CVAR — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cultivar ETF (CVAR) показал доход в -0.48% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев.
Cultivar ETF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность CVAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CVAR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 4.59% | -7.18% | 1.99% | 0.18% | -2.20% | -0.48% | ||||||
| 2025 | 2.49% | -0.03% | 1.11% | -2.77% | 1.41% | 3.49% | -0.92% | 5.47% | 1.68% | -0.84% | 1.98% | 1.21% | 14.95% |
| 2024 | -3.82% | 0.97% | 5.14% | -3.56% | 1.36% | -0.62% | 6.74% | -0.14% | 1.93% | -2.11% | 4.42% | -6.39% | 3.12% |
| 2023 | 11.94% | -4.99% | 0.16% | -1.04% | -4.20% | 5.72% | 4.18% | -4.26% | -5.53% | -5.81% | 9.27% | 7.92% | 11.74% |
| 2022 | 0.99% | 0.03% | 3.47% | -4.96% | 4.01% | -7.76% | 3.84% | -4.64% | -8.16% | 8.12% | 5.57% | -4.01% | -5.03% |
| 2021 | 0.70% | 0.70% |
Метрики бенчмарка
Cultivar ETF has an annualized alpha of -1.89%, beta of 0.69, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2021.
- This ETF participated in 87.23% of S&P 500 Index downside but only 66.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.89%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 66.88%
- Участие в снижении
- 87.23%
Комиссия
Комиссия CVAR составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVAR имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cultivar ETF (CVAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.81 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 12.55 | -9.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cultivar ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.89 | $0.36 | $1.26 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cultivar ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $1.26 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cultivar ETF показал максимальную просадку в 19.39%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Cultivar ETF составляет 7.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.39%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 4mo 7d | 9mo 16dапр. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.68%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 8mo 23d | 1y 5moфевр. 2023 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.50%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 2mo 24d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.45%март 2026 г. | 17d | — | 3mo 19dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -6.66%нояб. 2025 г. | 23d | 21d | 1mo 14dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| CVAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -56.78% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.10% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -18.90% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -1.43% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -10.71% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.03% | +1.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVAR
Добавьте Cultivar ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVAR