Сравнение CVAR с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
CVAR и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.40% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%.
CVAR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и QVAL
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
CVAR vs. QVAL — Ранг доходности на риск
CVAR
QVAL
Сравнение CVAR c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.21 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.85 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.70 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 7.34 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.21 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и QVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и QVAL
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и QVAL
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -51.49% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -14.61% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.87% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -7.91% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.39% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и QVAL
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.76%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.37% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 10.21% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 20.19% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 21.64% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 22.80% | -7.10% |