PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVAR с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVAR и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cultivar ETF (CVAR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVAR и QVAL


2026 (YTD)20252024202320222021
CVAR
Cultivar ETF
-0.40%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
7.30%10.98%12.21%28.40%-11.80%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, CVAR показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%.


CVAR

1 день
1.10%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.93%
1 год
10.52%
3 года*
7.39%
5 лет*
10 лет*

QVAL

1 день
2.26%
1 месяц
-2.23%
С начала года
7.30%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.34%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cultivar ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Сравнение комиссий CVAR и QVAL

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.


Доходность на риск

CVAR vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3939
Ранг коэф-та Мартина

QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVAR c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVARQVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.21

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.85

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

7.34

-3.70

CVAR vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVAR на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVAR и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVARQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.21

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между CVAR и QVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVAR и QVAL

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности QVAL в 1.56%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CVAR
Cultivar ETF
1.53%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.56%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CVAR и QVAL

Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и QVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


CVARQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-51.49%

+32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-14.61%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-2.87%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-7.91%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.39%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CVAR и QVAL

Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.76%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVARQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.37%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.21%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

20.19%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

21.64%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

22.80%

-7.10%