Сравнение CVAR с TMVE
CVAR (Cultivar ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CVAR is actively managed, while TMVE is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVAR charges 0.87%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности CVAR и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
CVAR
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVAR и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 0.62% | 5.18% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between CVAR and TMVE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVAR vs. TMVE — Ранг доходности на риск
CVAR
TMVE
Сравнение CVAR c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 3.18 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и TMVE
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVAR | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -8.21% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -0.23% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.54% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVAR | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 13.94% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.94% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.94% | +1.53% |
Сравнение комиссий CVAR и TMVE
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и TMVE
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.52% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVAR and TMVE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
CVAR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Cultivar and Thrivent. Their fees differ too: 0.87% for CVAR and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для CVAR и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор