Сравнение CVAR с DXUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV).
CVAR и DXUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и DXUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и DXUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | -1.94% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.02% | 14.34% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DXUV с доходностью 0.02%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXUV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и DXUV
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.
Доходность на риск
CVAR vs. DXUV — Ранг доходности на риск
CVAR
DXUV
Сравнение CVAR c DXUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | DXUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 6.77 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.71 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и DXUV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и DXUV
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DXUV в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 1.07% | 1.01% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и DXUV
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и DXUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -21.08% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -13.38% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.66% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -3.32% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.96% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и DXUV
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.07% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.84% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 19.40% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.86% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.86% | -2.17% |