Сравнение CVAR с FAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB).
CVAR и FAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и FAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и FAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.42% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 6.42%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и FAB
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FAB в 0.64%.
Доходность на риск
CVAR vs. FAB — Ранг доходности на риск
CVAR
FAB
Сравнение CVAR c FAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | FAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.60 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 6.22 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и FAB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и FAB
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FAB в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и FAB
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и FAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -63.29% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -14.51% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -3.83% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -9.32% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.37% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и FAB
Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеют волатильность 3.56% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | FAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.68% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.77% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 19.96% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.78% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 22.10% | -6.41% |