PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVAR с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVAR с VFVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

CVAR и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CVAR и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cultivar ETF (CVAR) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVAR и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021
CVAR
Cultivar ETF		-0.72%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.10%14.77%7.67%17.37%-3.96%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 2.10%.

CVAR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
10.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cultivar ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с VEGICVAR с FVDCVAR с SYLDCVAR с FABCVAR с MDYVCVAR с QVAL
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY

Сравнение комиссий CVAR и VFVA

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

CVAR
Cultivar ETF
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

CVAR vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVAR c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVARVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.94

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.45

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

5.36

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVAR vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVAR на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVAR и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVARVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между CVAR и VFVA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVAR и VFVA

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VFVA в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018
CVAR
Cultivar ETF		1.54%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Просадки

Сравнение просадок CVAR и VFVA

Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и VFVA.

Загрузка...

Показатели просадок

CVARVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-48.58%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-15.54%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.24%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.43%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.91%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CVAR и VFVA

Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVARVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.33%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

11.07%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

22.24%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

20.25%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

24.51%

-8.82%