Сравнение CVAR с VFVA
CVAR (Cultivar ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CVAR returned 9.53%/yr vs 17.31%/yr for VFVA. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. CVAR charges 0.87%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.
Доходность
Сравнение доходности CVAR и VFVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 21.52%.
CVAR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.02%
VFVA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | $57.34K | $55.44K | $58.90K |
| $3.35M | $2.80M | $1.88M |
Сравнение доходности по годам CVAR и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 7.97% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.70% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 21.52% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CVAR and VFVA is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between CVAR and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVAR vs. VFVA — Ранг доходности на риск
CVAR
VFVA
Сравнение CVAR c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVAR | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.41 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 14.91 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVAR и VFVA
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и VFVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVAR | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -48.58% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.55% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -24.07% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -7.23% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.52% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и VFVA
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVAR | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.58% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 10.23% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 14.79% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 20.04% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 24.19% | -8.81% |
Сравнение комиссий CVAR и VFVA
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и VFVA
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VFVA в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.41% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.74% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
CVAR and VFVA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFVA has higher volatility (4.58%) compared to CVAR (3.77%). In terms of maximum drawdown, CVAR dropped -19.39% vs VFVA's -48.58%.
On 3-year performance, VFVA leads with 17.31% vs 9.53% for CVAR. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CVAR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VFVA has performed better with a 17.31% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
VFVA has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.41% for CVAR.
They also come from different issuers: Cultivar and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for CVAR and 0.13% for VFVA.
VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVAR и VFVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор