Сравнение CVAR с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
CVAR и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 2.84%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и FVD
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
CVAR vs. FVD — Ранг доходности на риск
CVAR
FVD
Сравнение CVAR c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.53 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и FVD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и FVD
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и FVD
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -51.00% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -9.29% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.37% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -5.45% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.33% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и FVD
Cultivar ETF (CVAR) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CVAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.13% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 6.46% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 12.53% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 12.76% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.43% | +0.26% |