Сравнение CVAR с FVD
CVAR (Cultivar ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. CVAR is actively managed, while FVD is passively managed. Over the past 3 years, CVAR returned 7.15%/yr vs 7.88%/yr for FVD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVAR charges 0.87%/yr vs 0.61%/yr for FVD.
Доходность
Сравнение доходности CVAR и FVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 3.47%.
CVAR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FVD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам CVAR и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.48% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.70% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 3.47% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 2.60% |
Correlation
The correlation between CVAR and FVD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between CVAR and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVAR vs. FVD — Ранг доходности на риск
CVAR
FVD
Сравнение CVAR c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVAR | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 3.53 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVAR и FVD
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и FVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVAR | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -51.00% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -7.23% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -11.97% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -4.79% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.44% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.78% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и FVD
Cultivar ETF (CVAR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CVAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVAR | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.14% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 7.05% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 9.71% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 12.78% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.46% | -0.01% |
Сравнение комиссий CVAR и FVD
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FVD в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и FVD
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FVD в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.28% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
CVAR and FVD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVAR has higher volatility (3.40%) compared to FVD (3.14%). In terms of maximum drawdown, CVAR dropped -19.39% vs FVD's -51.00%.
On 3-year performance, FVD leads with 7.88% vs 7.15% for CVAR. On fees, FVD is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FVD has performed better with a 7.88% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FVD is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
FVD has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.53% for CVAR.
They also come from different issuers: Cultivar and First Trust. Their fees differ too: 0.87% for CVAR and 0.61% for FVD.
FVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVAR и FVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор