Сравнение TPDAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.10% против 14.05% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и VOO
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TPDAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TPDAX
VOO
Сравнение TPDAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.98 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.50 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.53 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 7.29 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.98 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.70 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и VOO
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и VOO
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -33.99% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.98% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -24.52% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -33.99% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.29% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.72% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.52% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и VOO
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.29% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.44% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 18.10% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 16.82% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 17.99% | -8.13% |