PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с THYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с THYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).

TOTR и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и THYF

2026 (YTD)2025202420232022
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%2.52%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%11.32%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX

Сравнение комиссий TOTR и THYF

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.18

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.72

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.73

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

7.85

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THYF равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.43

-1.48

Корреляция

Корреляция между TOTR и THYF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и THYF

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности THYF в 7.19%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и THYF

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и THYF.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-5.24%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.85%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.36%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-0.84%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.89%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и THYF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.89%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.62%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

5.51%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.90%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.90%

+0.40%