PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с THYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с THYF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.40%/yr vs 8.57%/yr for THYF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.56%/yr for THYF.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у THYF с доходностью 1.50%.

TOTR

1 день
-0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.48%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
-0.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.90%
1 год
7.02%
3 года*
8.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и THYF

2026 (YTD)2025202420232022
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.31%7.41%2.43%6.27%2.52%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.50%7.77%8.51%11.32%1.53%

Correlation

The correlation between TOTR and THYF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.46

The correlation between TOTR and THYF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOTR и THYF

Секторы
TOTR
THYF

Финансовые услуги

67.7%
34.0%

Технологии

17.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.9%

Здравоохранение

1.6%
9.8%

Промышленность

1.2%
6.1%

Сырьевые материалы

0.4%
18.3%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Энергетика

0.2%
4.3%

Недвижимость

0.1%
6.8%

Финансовые услуги

TOTR
67.7%
THYF
34.0%

Технологии

TOTR
17.1%
THYF
3.7%

Коммуникационные услуги

TOTR
4.9%
THYF
3.7%

Потребительский циклический сектор

TOTR
4.7%
THYF
8.1%

Потребительский защитный сектор

TOTR
1.8%
THYF
3.9%

Здравоохранение

TOTR
1.6%
THYF
9.8%

Промышленность

TOTR
1.2%
THYF
6.1%

Сырьевые материалы

TOTR
0.4%
THYF
18.3%

Коммунальные услуги

TOTR
0.4%
THYF
1.4%

Энергетика

TOTR
0.2%
THYF
4.3%

Недвижимость

TOTR
0.1%
THYF
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BND
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL

Доходность на риск

TOTR vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTHYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.01

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.08

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.51

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

11.49

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа THYF равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.47

-1.51

Просадки

Сравнение просадок TOTR и THYF

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и THYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-5.24%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.80%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-5.07%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.35%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-0.82%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.61%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и THYF

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.12%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.72%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.52%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.82%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

5.82%

+0.40%

Сравнение комиссий TOTR и THYF

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и THYF

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности THYF в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.02%7.17%7.30%8.02%1.50%0.00%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TOTR and THYF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOTR has higher volatility (1.25%) compared to THYF (1.12%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs THYF's -5.24%.

On 3-year performance, THYF leads with 8.57% vs 4.40% for TOTR. On fees, TOTR is cheaper at 0.31% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THYF has performed better with a 8.57% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOTR is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

THYF has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 5.31% for TOTR.

TOTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.56% for THYF.

THYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и THYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор