- ISIN
- US87283Q8006
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 28 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $567M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции TOTR — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) показал доход в 0.57% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Total Return ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TOTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TOTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 1.32% | -1.61% | 0.13% | 0.38% | -0.04% | 0.57% | ||||||
| 2025 | 0.73% | 2.27% | -0.20% | -0.07% | -0.30% | 1.69% | -0.15% | 1.04% | 0.95% | 0.60% | 0.79% | -0.12% | 7.41% |
| 2024 | -0.17% | -1.19% | 0.84% | -2.46% | 1.99% | 1.03% | 2.22% | 1.85% | 1.14% | -2.26% | 1.12% | -1.56% | 2.43% |
| 2023 | 3.64% | -1.95% | 2.30% | 0.62% | -1.28% | -0.37% | 0.00% | -0.81% | -2.35% | -1.79% | 4.57% | 3.82% | 6.27% |
| 2022 | -1.78% | -1.22% | -3.04% | -3.88% | -0.82% | -2.35% | 2.38% | -2.41% | -4.73% | -1.87% | 3.61% | -0.74% | -15.88% |
| 2021 | 0.02% | 0.05% | 0.14% | -0.11% | 0.11% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Total Return ETF has an annualized alpha of -0.89%, beta of 0.07, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2021.
- This ETF participated in 39.14% of S&P 500 Index downside but only 16.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.89%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 16.69%
- Участие в снижении
- 39.14%
Комиссия
Комиссия TOTR составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOTR имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.46 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 10.92 | -5.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Total Return ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.10 | $2.13 | $1.94 | $1.40 | $0.28 |
Дивидендный доход | 5.30% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Total Return ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $0.86 | ||||||
| 2025 | $0.19 | $0.13 | $0.15 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $2.10 |
| 2024 | $0.17 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $2.13 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.12 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.94 |
| 2022 | $0.07 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.17 | $1.40 |
| 2021 | $0.04 | $0.10 | $0.14 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Total Return ETF показал максимальную просадку в 19.63%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T. Rowe Price Total Return ETF составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.63%окт. 2022 г. | 11mo 18d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -0.88%окт. 2021 г. | 7d | 25d | 1mo 2dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.22%нояб. 2021 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.03%сент. 2021 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| TOTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -56.78% | +37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -9.10% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -18.90% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.21% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.71% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.04% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOTR
Добавьте T. Rowe Price Total Return ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOTR