T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Total Return ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) показал доход в 0.09% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении TOTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.7%.

T. Rowe Price Total Return ETF: годовая альфа составляет -0.81%, бета — 0.07, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 30.09.2021.

• Этот ETF участвовал в 40.31% снижения S&P 500 Index, но только в 18.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TOTR составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TOTR имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Total Return ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Total Return ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Total Return ETF показал максимальную просадку в 19.63%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price Total Return ETF составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.