PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US87283Q8006

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 сент. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TOTR с VCRB TOTR с TOTL TOTR с LQD TOTR с FBND TOTR с VOO
Популярные сравнения:
TOTR с VCRB TOTR с TOTL TOTR с LQD TOTR с FBND TOTR с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Total Return ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
11.49%
TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Total Return ETF показал доход в 2.60% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев.


TOTR

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.41%

1 год

7.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.17%-1.19%0.84%-2.46%1.99%1.03%2.22%1.85%1.14%-2.26%2.60%
20233.64%-1.95%2.30%0.62%-1.28%-0.37%0.00%-0.81%-2.35%-1.79%4.57%3.82%6.27%
2022-1.78%-1.22%-3.03%-3.88%-0.82%-2.35%2.37%-2.41%-4.73%-1.87%3.61%-0.75%-15.88%
20210.05%0.05%0.14%-0.11%0.14%

Комиссия

Комиссия TOTR составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TOTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TOTR среди ETFs на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TOTR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.282.46
Коэффициент Сортино TOTR, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.883.31
Коэффициент Омега TOTR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.46
Коэффициент Кальмара TOTR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.483.55
Коэффициент Мартина TOTR, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6715.76
TOTR
^GSPC

T. Rowe Price Total Return ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.46
TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Total Return ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$2.13$1.94$1.40$0.28

Дивидендный доход

5.26%4.71%3.45%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Total Return ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.17$0.19$0.17$0.18$0.19$0.18$0.19$0.18$0.17$0.18$0.00$1.79
2023$0.15$0.15$0.17$0.16$0.17$0.17$0.12$0.18$0.16$0.17$0.17$0.17$1.94
2022$0.07$0.10$0.10$0.08$0.11$0.11$0.11$0.14$0.13$0.14$0.14$0.17$1.40
2021$0.04$0.10$0.14$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.86%
-1.40%
TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Total Return ETF показал максимальную просадку в 19.63%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price Total Return ETF составляет 8.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.63%10 нояб. 2021 г.24024 окт. 2022 г.
-0.88%4 окт. 2021 г.611 окт. 2021 г.195 нояб. 2021 г.25
-0.22%8 нояб. 2021 г.18 нояб. 2021 г.19 нояб. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Total Return ETF составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81%
4.07%
TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF)
Benchmark (^GSPC)