Сравнение THYF с HYGV
THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both High Yield Bonds funds. THYF is actively managed, while HYGV is passively managed. Over the past 3 years, THYF returned 8.61%/yr vs 8.60%/yr for HYGV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. THYF charges 0.56%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.
Доходность
Сравнение доходности THYF и HYGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.71%.
THYF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYF и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.96% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.69% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 1.71% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | 1.73% |
Correlation
The correlation between THYF and HYGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between THYF and HYGV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYF vs. HYGV — Ранг доходности на риск
THYF
HYGV
Сравнение THYF c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYF | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.25 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 9.67 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYF и HYGV
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и HYGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYF | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -23.47% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.68% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -5.56% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.25% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.30% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.62% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и HYGV
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 0.96%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYF | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.04% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.09% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.88% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 7.60% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 9.17% | -3.38% |
Сравнение комиссий THYF и HYGV
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и HYGV
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности HYGV в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.38% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.99% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYF and HYGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYGV has higher volatility (1.04%) compared to THYF (0.96%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs HYGV's -23.47%.
On 3-year performance, THYF leads with 8.61% vs 8.60% for HYGV. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, THYF has performed better with a 8.61% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
HYGV has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 6.99% for THYF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Northern Trust. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.37% for HYGV.
THYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYF и HYGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор