PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THYF с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с HYGV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

THYF и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THYF или HYGV.

Корреляция

Корреляция между THYF и HYGV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THYF и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THYF:

1.26

HYGV:

1.20

Коэф-т Сортино

THYF:

1.83

HYGV:

1.71

Коэф-т Омега

THYF:

1.31

HYGV:

1.27

Коэф-т Кальмара

THYF:

1.38

HYGV:

1.35

Коэф-т Мартина

THYF:

6.48

HYGV:

6.51

Индекс Язвы

THYF:

1.08%

HYGV:

1.16%

Дневная вол-ть

THYF:

5.44%

HYGV:

6.25%

Макс. просадка

THYF:

-5.24%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

THYF:

-0.48%

HYGV:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 1.86%.

THYF

С начала года

1.44%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

1.87%

1 год

6.81%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

1.86%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

1.82%

1 год

7.49%

3 года

6.96%

5 лет

6.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Сравнение комиссий THYF и HYGV

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THYF и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг риск-скорректированной доходности THYF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THYF c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и HYGV

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности HYGV в 7.89%

TTM2024202320222021202020192018
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.23%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.89%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок THYF и HYGV

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и HYGV

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.34%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...