PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THYF с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с HYGV

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

THYF и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THYF или HYGV.

Корреляция

Корреляция между THYF и HYGV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности THYF и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.15%
22.10%
THYF
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THYF:

1.16

HYGV:

0.92

Коэф-т Сортино

THYF:

1.64

HYGV:

1.28

Коэф-т Омега

THYF:

1.27

HYGV:

1.20

Коэф-т Кальмара

THYF:

1.24

HYGV:

1.02

Коэф-т Мартина

THYF:

6.00

HYGV:

5.01

Индекс Язвы

THYF:

1.05%

HYGV:

1.13%

Дневная вол-ть

THYF:

5.40%

HYGV:

6.17%

Макс. просадка

THYF:

-5.24%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

THYF:

-2.29%

HYGV:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.80%.

THYF

С начала года

-0.40%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.97%

1 год

6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

-0.80%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

0.30%

1 год

5.79%

5 лет

6.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THYF и HYGV

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
График комиссии THYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THYF: 0.56%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THYF и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг риск-скорректированной доходности THYF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THYF c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа THYF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THYF: 1.16
HYGV: 0.92
Коэффициент Сортино THYF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THYF: 1.64
HYGV: 1.28
Коэффициент Омега THYF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THYF: 1.27
HYGV: 1.20
Коэффициент Кальмара THYF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
THYF: 1.24
HYGV: 1.02
Коэффициент Мартина THYF, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THYF: 6.00
HYGV: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
0.92
THYF
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и HYGV

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что сопоставимо с доходностью HYGV в 7.38%

TTM2024202320222021202020192018
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.36%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.38%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок THYF и HYGV

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.29%
-2.74%
THYF
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и HYGV

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 4.34%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.34%
4.91%
THYF
HYGV