PortfoliosLab logo
Сравнение THYF с HYBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THYF и HYBL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности THYF и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.15%
24.47%
THYF
HYBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THYF:

1.16

HYBL:

1.36

Коэф-т Сортино

THYF:

1.64

HYBL:

1.96

Коэф-т Омега

THYF:

1.27

HYBL:

1.34

Коэф-т Кальмара

THYF:

1.24

HYBL:

1.47

Коэф-т Мартина

THYF:

6.00

HYBL:

8.32

Индекс Язвы

THYF:

1.05%

HYBL:

0.76%

Дневная вол-ть

THYF:

5.40%

HYBL:

4.66%

Макс. просадка

THYF:

-5.24%

HYBL:

-8.46%

Текущая просадка

THYF:

-2.29%

HYBL:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у HYBL с доходностью -0.20%.


THYF

С начала года

-0.40%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.97%

1 год

6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYBL

С начала года

-0.20%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.07%

1 год

6.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THYF и HYBL

THYF берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.


График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYBL: 0.70%
График комиссии THYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THYF: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THYF и HYBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THYF
Ранг риск-скорректированной доходности THYF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

HYBL
Ранг риск-скорректированной доходности HYBL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THYF c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THYF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THYF: 1.16
HYBL: 1.36
Коэффициент Сортино THYF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THYF: 1.64
HYBL: 1.96
Коэффициент Омега THYF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THYF: 1.27
HYBL: 1.34
Коэффициент Кальмара THYF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
THYF: 1.24
HYBL: 1.47
Коэффициент Мартина THYF, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THYF: 6.00
HYBL: 8.32

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBL равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
1.36
THYF
HYBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и HYBL

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности HYBL в 7.19%


TTM202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
7.36%7.30%8.02%1.50%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
7.19%7.88%7.93%5.10%

Просадки

Сравнение просадок THYF и HYBL

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и HYBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.29%
-1.52%
THYF
HYBL

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и HYBL

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.34%
3.94%
THYF
HYBL