Сравнение THYF с HYBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).
THYF и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и HYBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.93%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и HYBL
THYF берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Доходность на риск
THYF vs. HYBL — Ранг доходности на риск
THYF
HYBL
Сравнение THYF c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.03 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.82 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.99 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.17 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между THYF и HYBL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и HYBL
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что сопоставимо с доходностью HYBL в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и HYBL
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и HYBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -8.46% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.54% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.49% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.40% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.81% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и HYBL
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.43% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.16% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 4.65% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 4.64% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 4.64% | +1.26% |