Сравнение THYF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
THYF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -4.57% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и SCHG
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
THYF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
THYF
SCHG
Сравнение THYF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.24 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.09 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 3.71 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.79 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между THYF и SCHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и SCHG
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и SCHG
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -34.59% | +29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -16.41% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -12.51% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -5.22% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.84% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 6.77% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 12.54% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 22.45% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 22.31% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 21.51% | -15.61% |