PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTR с TOTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TOTRTOTL
Дох-ть с нач. г.3.30%3.94%
Дох-ть за 1 год10.06%10.78%
Дох-ть за 3 года-2.83%-1.17%
Коэф-т Шарпа1.541.53
Коэф-т Сортино2.282.23
Коэф-т Омега1.281.30
Коэф-т Кальмара0.560.72
Коэф-т Мартина6.177.55
Индекс Язвы1.50%1.31%
Дневная вол-ть5.99%6.48%
Макс. просадка-19.63%-16.48%
Текущая просадка-8.24%-4.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TOTR и TOTL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TOTL

С начала года, TOTR показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у TOTL с доходностью 3.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
4.57%
TOTR
TOTL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTR и TOTL

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии TOTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTR c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOTR, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOTR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOTR, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.17
TOTL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOTL, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOTL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOTL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOTL, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.55

Сравнение коэффициента Шарпа TOTR и TOTL

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOTL равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.53
TOTR
TOTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TOTL

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что сопоставимо с доходностью TOTL в 5.18%


TTM202320222021202020192018201720162015
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
5.23%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.18%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TOTL

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TOTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.24%
-3.94%
TOTR
TOTL

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TOTL

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
1.61%
TOTR
TOTL