PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с TOTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с TOTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).

TOTR и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и TOTL

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.46%7.68%3.15%5.55%-11.59%-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.46%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOTL

1 день
0.04%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.75%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQDTOTR с IGIB
Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TLTTOTL с BYLDTOTL с FBNDTOTL с AGGTOTL с BSCQTOTL с PPI

Сравнение комиссий TOTR и TOTL

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.

TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. TOTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRTOTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.00

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.33

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. TOTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOTL равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRTOTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.38

-0.43

Корреляция

Корреляция между TOTR и TOTL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TOTL

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности TOTL в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.27%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TOTL

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TOTL.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRTOTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-16.48%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.79%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.09%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-3.15%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TOTL

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRTOTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.51%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.37%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

3.76%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.57%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.76%

+1.54%