PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTR с TOTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTR и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.11%
-4.23%
TOTR
TOTL

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у TOTL с доходностью 3.37%.


TOTR

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.65%

1 год

7.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TOTL

С начала года

3.37%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.62%

1 год

8.27%

5 лет (среднегодовая)

-0.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TOTRTOTL
Коэф-т Шарпа1.281.31
Коэф-т Сортино1.871.91
Коэф-т Омега1.231.25
Коэф-т Кальмара0.480.66
Коэф-т Мартина4.595.59
Индекс Язвы1.62%1.48%
Дневная вол-ть5.82%6.34%
Макс. просадка-19.63%-16.48%
Текущая просадка-8.81%-4.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTR и TOTL

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.


TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
График комиссии TOTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии TOTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TOTR и TOTL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTR c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.281.31
Коэффициент Сортино TOTR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.871.91
Коэффициент Омега TOTR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.25
Коэффициент Кальмара TOTR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.480.68
Коэффициент Мартина TOTR, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.595.59
TOTR
TOTL

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOTL равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.31
TOTR
TOTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и TOTL

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что сопоставимо с доходностью TOTL в 5.21%


TTM202320222021202020192018201720162015
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
4.85%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOTL
SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
5.21%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%2.99%3.25%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и TOTL

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и TOTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.81%
-4.46%
TOTR
TOTL

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и TOTL

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
1.43%
TOTR
TOTL