PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и DODIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQDTOTR с IGIB
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий TOTR и DODIX

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

TOTR vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.67

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.88

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

5.55

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.48

-1.53

Корреляция

Корреляция между TOTR и DODIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и DODIX

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и DODIX

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-16.89%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.94%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.09%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-1.50%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.99%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и DODIX

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.76% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.82%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.80%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.60%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.52%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.42%

+1.88%