PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THYF с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с SJNK

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

THYF и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THYF или SJNK.

Корреляция

Корреляция между THYF и SJNK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности THYF и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.15%
23.26%
THYF
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THYF:

1.16

SJNK:

1.34

Коэф-т Сортино

THYF:

1.64

SJNK:

1.94

Коэф-т Омега

THYF:

1.27

SJNK:

1.30

Коэф-т Кальмара

THYF:

1.24

SJNK:

1.50

Коэф-т Мартина

THYF:

6.00

SJNK:

8.13

Индекс Язвы

THYF:

1.05%

SJNK:

0.88%

Дневная вол-ть

THYF:

5.40%

SJNK:

5.34%

Макс. просадка

THYF:

-5.24%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

THYF:

-2.29%

SJNK:

-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 0.23%.

THYF

С начала года

-0.40%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.97%

1 год

6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SJNK

С начала года

0.23%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.18%

1 год

7.29%

5 лет

6.93%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THYF и SJNK

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
График комиссии THYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THYF: 0.56%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THYF и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг риск-скорректированной доходности THYF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THYF c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа THYF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THYF: 1.16
SJNK: 1.34
Коэффициент Сортино THYF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THYF: 1.64
SJNK: 1.94
Коэффициент Омега THYF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THYF: 1.27
SJNK: 1.30
Коэффициент Кальмара THYF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
THYF: 1.24
SJNK: 1.50
Коэффициент Мартина THYF, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THYF: 6.00
SJNK: 8.13

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
1.34
THYF
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и SJNK

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности SJNK в 6.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.36%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		6.91%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок THYF и SJNK

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.29%
-1.88%
THYF
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и SJNK

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеют волатильность 4.34% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.34%
4.24%
THYF
SJNK