- ISIN
- US87283Q8758
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 25 окт. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $816M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции THYF — $52.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) показал доход в 1.50% с начала года и 7.02% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность THYF по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении THYF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.12% | -1.45% | 1.90% | 0.69% | -0.30% | 1.50% | ||||||
| 2025 | 1.20% | 0.73% | -1.57% | -0.67% | 2.45% | 1.85% | 0.31% | 1.02% | 0.87% | 0.13% | 0.57% | 0.68% | 7.77% |
| 2024 | 0.39% | 0.51% | 1.23% | -0.71% | 1.35% | 0.83% | 1.33% | 1.06% | 1.55% | -0.68% | 1.47% | -0.10% | 8.51% |
| 2023 | 4.00% | -2.47% | 1.69% | 0.69% | -1.56% | 2.51% | 1.41% | 0.07% | -1.70% | -2.26% | 5.35% | 3.42% | 11.32% |
| 2022 | -0.26% | 3.30% | -1.45% | 1.53% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF has an annualized alpha of 3.23%, beta of 0.26, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.19%) than losses (32.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.47 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 33.19%
- Участие в снижении
- 32.99%
Комиссия
Комиссия THYF составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THYF имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| THYF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.93 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 13.52 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price U.S. High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.62 | $3.74 | $3.80 | $4.14 | $0.76 |
Дивидендный доход | 7.02% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.00 | $1.44 | ||||||
| 2025 | $0.31 | $0.32 | $0.29 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $3.74 |
| 2024 | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.27 | $0.30 | $0.31 | $3.80 |
| 2023 | $0.15 | $0.36 | $0.37 | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.31 | $0.36 | $0.33 | $0.35 | $0.35 | $0.45 | $4.14 |
| 2022 | $0.29 | $0.47 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF показал максимальную просадку в 5.24%, зарегистрированную 20 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price U.S. High Yield ETF составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -5.24%март 2023 г. | 1mo 15d | 3mo 25d | 5mo 10dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.07%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 22d | 2mo 28dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.20%окт. 2023 г. | 1mo 25d | 23d | 2mo 18dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.58%дек. 2022 г. | 14d | 9d | 23dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.80%март 2026 г. | 1mo 5d | 18d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| THYF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -56.78% | +51.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -9.10% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -18.90% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.74% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.72% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.97% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THYF
Добавьте T. Rowe Price U.S. High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THYF