График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) показал доход в -0.78% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении THYF закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.12% | -1.45% | -0.78% | |||||||||
| 2025 | 1.20% | 0.73% | -1.57% | -0.67% | 2.45% | 1.85% | 0.31% | 1.02% | 0.87% | 0.13% | 0.57% | 0.68% | 7.77% |
| 2024 | 0.39% | 0.51% | 1.23% | -0.71% | 1.35% | 0.83% | 1.33% | 1.06% | 1.55% | -0.68% | 1.47% | -0.10% | 8.51% |
| 2023 | 4.00% | -2.47% | 1.69% | 0.69% | -1.56% | 2.51% | 1.41% | 0.07% | -1.70% | -2.26% | 5.35% | 3.42% | 11.32% |
| 2022 | -0.26% | 3.30% | -1.45% | 1.53% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF: годовая альфа составляет 3.86%, бета — 0.26, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 27.10.2022.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (36.77%) было выше, чем в снижении (32.69%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.86%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 36.77%
- Участие в снижении
- 32.69%
Комиссия
Комиссия THYF составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THYF имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| THYF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.61 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для THYF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price U.S. High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.68 | $3.74 | $3.80 | $4.14 | $0.76 |
Дивидендный доход | 7.22% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | $0.85 | |||||||||
| 2025 | $0.31 | $0.32 | $0.29 | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $3.74 |
| 2024 | $0.34 | $0.32 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.27 | $0.30 | $0.31 | $3.80 |
| 2023 | $0.15 | $0.36 | $0.37 | $0.36 | $0.37 | $0.37 | $0.31 | $0.36 | $0.33 | $0.35 | $0.35 | $0.45 | $4.14 |
| 2022 | $0.29 | $0.47 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF показал максимальную просадку в 5.24%, зарегистрированную 20 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price U.S. High Yield ETF составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.24% | 3 февр. 2023 г. | 31 | 20 мар. 2023 г. | 79 | 13 июл. 2023 г. | 110 |
| -5.07% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 36 | 30 мая 2025 г. | 63 |
| -4.2% | 5 сент. 2023 г. | 40 | 30 окт. 2023 г. | 17 | 22 нояб. 2023 г. | 57 |
| -3.58% | 14 дек. 2022 г. | 10 | 28 дек. 2022 г. | 6 | 6 янв. 2023 г. | 16 |
| -2.8% | 20 февр. 2026 г. | 26 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...