Сравнение THYF с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
THYF и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и JAAA
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
THYF vs. JAAA — Ранг доходности на риск
THYF
JAAA
Сравнение THYF c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.75 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.53 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.90 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.45 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 24.01 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.75 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.69 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между THYF и JAAA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и JAAA
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и JAAA
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -2.64% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.46% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.03% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.26% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.21% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и JAAA
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.41% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.68% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 1.81% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.69% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.67% | +4.23% |