PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THYF с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с JAAA

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

THYF и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THYF или JAAA.

Корреляция

Корреляция между THYF и JAAA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности THYF и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.15%
19.98%
THYF
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THYF:

1.16

JAAA:

3.03

Коэф-т Сортино

THYF:

1.64

JAAA:

3.82

Коэф-т Омега

THYF:

1.27

JAAA:

2.13

Коэф-т Кальмара

THYF:

1.24

JAAA:

3.69

Коэф-т Мартина

THYF:

6.00

JAAA:

25.34

Индекс Язвы

THYF:

1.05%

JAAA:

0.21%

Дневная вол-ть

THYF:

5.40%

JAAA:

1.79%

Макс. просадка

THYF:

-5.24%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

THYF:

-2.29%

JAAA:

-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.66%.

THYF

С начала года

-0.40%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.97%

1 год

6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAA

С начала года

0.66%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

1.87%

1 год

5.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THYF и JAAA

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
График комиссии THYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THYF: 0.56%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THYF и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг риск-скорректированной доходности THYF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THYF c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа THYF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THYF: 1.16
JAAA: 3.03
Коэффициент Сортино THYF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THYF: 1.64
JAAA: 3.82
Коэффициент Омега THYF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THYF: 1.27
JAAA: 2.13
Коэффициент Кальмара THYF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
THYF: 1.24
JAAA: 3.69
Коэффициент Мартина THYF, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THYF: 6.00
JAAA: 25.34

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
3.03
THYF
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и JAAA

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности JAAA в 5.58%

TTM20242023202220212020
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.36%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.58%6.35%6.11%2.77%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок THYF и JAAA

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.29%
-0.32%
THYF
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и JAAA

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.34%
1.64%
THYF
JAAA