Сравнение TOTR с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
TOTR и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTR или LQD.
Основные характеристики
| TOTR | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.58% | 5.41% |
| Дох-ть за 1 год | 11.17% | 13.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 6.36% | 8.31% |
| Макс. просадка | -19.63% | -24.95% |
| Текущая просадка | -6.21% | -7.17% |
Корреляция
Корреляция между TOTR и LQD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOTR и LQD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOTR показывает доходность 5.58%, а LQD немного ниже – 5.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и LQD
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTR c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и LQD
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности LQD в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.03% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.18% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и LQD
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и LQD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.17%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.