Сравнение TOTR с LQD
TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. TOTR is actively managed, while LQD is passively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.43%/yr vs 5.10%/yr for LQD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности TOTR и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.67%.
TOTR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам TOTR и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.41% | 7.41% | 2.43% | 6.27% | -15.88% | 0.14% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.67% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | 0.11% |
Correlation
The correlation between TOTR and LQD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between TOTR and LQD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTR vs. LQD — Ранг доходности на риск
TOTR
LQD
Сравнение TOTR c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.66 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 4.76 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.54 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и LQD
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTR | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -24.95% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -3.34% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -8.43% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.51% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.99% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.17% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и LQD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.24%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTR | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.62% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.90% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 5.36% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 8.64% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 8.68% | -2.46% |
Сравнение комиссий TOTR и LQD
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и LQD
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности LQD в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.31% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOTR and LQD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.62%) compared to TOTR (1.24%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs LQD's -24.95%.
On 3-year performance, LQD leads with 5.10% vs 4.43% for TOTR. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TOTR has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LQD has performed better with a 5.10% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.
TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.56% for LQD.
TOTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while LQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.15% for LQD.
TOTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOTR и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор