PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOTR с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOTR и LQD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TOTR с LQD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

TOTR и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTR или LQD.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOTR:

0.92

LQD:

0.55

Коэф-т Сортино

TOTR:

1.31

LQD:

0.69

Коэф-т Омега

TOTR:

1.15

LQD:

1.08

Коэф-т Кальмара

TOTR:

0.40

LQD:

0.24

Коэф-т Мартина

TOTR:

2.73

LQD:

1.24

Индекс Язвы

TOTR:

1.82%

LQD:

2.82%

Дневная вол-ть

TOTR:

5.64%

LQD:

7.57%

Макс. просадка

TOTR:

-19.63%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

TOTR:

-7.49%

LQD:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.01%.

TOTR

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.13%

3 года

1.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQD

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

0.25%

1 год

3.82%

3 года

1.94%

5 лет

-0.70%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий TOTR и LQD

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOTR и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг риск-скорректированной доходности TOTR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOTR c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и LQD

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности LQD в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		4.72%5.33%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.51%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и LQD

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и LQD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и LQD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.62%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...