PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTR с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTR и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.11%
-8.64%
TOTR
LQD

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.62%.


TOTR

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.65%

1 год

7.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

LQD

С начала года

1.62%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.62%

5 лет (среднегодовая)

0.06%

10 лет (среднегодовая)

2.41%

Основные характеристики


TOTRLQD
Коэф-т Шарпа1.281.03
Коэф-т Сортино1.871.53
Коэф-т Омега1.231.18
Коэф-т Кальмара0.480.44
Коэф-т Мартина4.593.39
Индекс Язвы1.62%2.24%
Дневная вол-ть5.82%7.37%
Макс. просадка-19.63%-24.95%
Текущая просадка-8.81%-10.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTR и LQD

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.


TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
График комиссии TOTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TOTR и LQD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTR c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.281.03
Коэффициент Сортино TOTR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.871.53
Коэффициент Омега TOTR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.18
Коэффициент Кальмара TOTR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.480.45
Коэффициент Мартина TOTR, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.593.39
TOTR
LQD

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQD равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.03
TOTR
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и LQD

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности LQD в 4.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
4.85%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.40%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и LQD

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.81%
-10.01%
TOTR
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и LQD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
2.28%
TOTR
LQD