Сравнение TOTR с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
TOTR и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTR или LQD.
Основные характеристики
| TOTR | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.07% | 2.78% |
| Дох-ть за 1 год | 9.76% | 12.14% |
| Дох-ть за 3 года | -2.68% | -2.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 6.52 | 6.01 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 7.54% |
| Макс. просадка | -19.63% | -24.95% |
| Текущая просадка | -8.44% | -9.48% |
Корреляция
Корреляция между TOTR и LQD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TOTR и LQD
С начала года, TOTR показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 2.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и LQD
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTR c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и LQD
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности LQD в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.24% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.35% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и LQD
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и LQD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.95%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.