PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с LQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

TOTR и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и LQD

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с IGIB
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB

Сравнение комиссий TOTR и LQD

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

TOTR vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.70

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.06

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQD равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.54

-0.59

Корреляция

Корреляция между TOTR и LQD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и LQD

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности LQD в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и LQD

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-24.95%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.38%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.42%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-3.99%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.23%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и LQD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.66%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.76%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

6.60%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

8.65%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

8.67%

-2.37%