PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THYF с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THYF с BND

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

THYF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THYF или BND.

Корреляция

Корреляция между THYF и BND составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности THYF и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.15%
13.36%
THYF
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THYF:

1.16

BND:

1.36

Коэф-т Сортино

THYF:

1.64

BND:

1.98

Коэф-т Омега

THYF:

1.27

BND:

1.24

Коэф-т Кальмара

THYF:

1.24

BND:

0.54

Коэф-т Мартина

THYF:

6.00

BND:

3.51

Индекс Язвы

THYF:

1.05%

BND:

2.06%

Дневная вол-ть

THYF:

5.40%

BND:

5.29%

Макс. просадка

THYF:

-5.24%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

THYF:

-2.29%

BND:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.90%.

THYF

С начала года

-0.40%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.97%

1 год

6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.90%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.25%

1 год

7.25%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THYF и BND

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
График комиссии THYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THYF: 0.56%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THYF и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг риск-скорректированной доходности THYF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THYF c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа THYF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THYF: 1.16
BND: 1.36
Коэффициент Сортино THYF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THYF: 1.64
BND: 1.98
Коэффициент Омега THYF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THYF: 1.27
BND: 1.24
Коэффициент Кальмара THYF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
THYF: 1.24
BND: 1.52
Коэффициент Мартина THYF, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THYF: 6.00
BND: 3.51

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
1.36
THYF
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и BND

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности BND в 3.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.36%7.30%8.02%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.73%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок THYF и BND

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.29%
-0.96%
THYF
BND

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и BND

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.34%
2.13%
THYF
BND