PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTR с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTR и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.11%
-4.07%
TOTR
FBND

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOTR показывает доходность 2.66%, а FBND немного ниже – 2.54%.


TOTR

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.65%

1 год

7.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBND

С начала года

2.54%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

3.54%

1 год

7.82%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.21%

Основные характеристики


TOTRFBND
Коэф-т Шарпа1.281.28
Коэф-т Сортино1.871.87
Коэф-т Омега1.231.23
Коэф-т Кальмара0.480.62
Коэф-т Мартина4.594.70
Индекс Язвы1.62%1.58%
Дневная вол-ть5.82%5.76%
Макс. просадка-19.63%-17.25%
Текущая просадка-8.81%-5.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTR и FBND

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии TOTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TOTR и FBND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTR c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.281.28
Коэффициент Сортино TOTR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.871.87
Коэффициент Омега TOTR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.23
Коэффициент Кальмара TOTR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.480.63
Коэффициент Мартина TOTR, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.594.70
TOTR
FBND

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.28
TOTR
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и FBND

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FBND в 4.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
4.85%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.59%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и FBND

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.81%
-4.80%
TOTR
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и FBND

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
1.38%
TOTR
FBND