PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.43%/yr vs 4.80%/yr for FBND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.61%.

TOTR

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и FBND

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.41%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%0.15%

Correlation

The correlation between TOTR and FBND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between TOTR and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOTR и FBND

Секторы
TOTR
FBND

Финансовые услуги

67.7%
0.2%

Технологии

17.1%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.2%
71.4%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%
27.5%

Энергетика

0.2%
1.1%

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

TOTR
67.7%
FBND
0.2%

Технологии

TOTR
17.1%
FBND

-

Коммуникационные услуги

TOTR
4.9%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

TOTR
4.7%
FBND

-

Потребительский защитный сектор

TOTR
1.8%
FBND

-

Здравоохранение

TOTR
1.6%
FBND

-

Промышленность

TOTR
1.2%
FBND
71.4%

Сырьевые материалы

TOTR
0.4%
FBND

-

Коммунальные услуги

TOTR
0.4%
FBND
27.5%

Энергетика

TOTR
0.2%
FBND
1.1%

Недвижимость

TOTR
0.1%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BNDTOTR с IGIB
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

TOTR vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.34

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.97

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.91

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

5.77

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.45

-0.48

Просадки

Сравнение просадок TOTR и FBND

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-17.25%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.66%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-5.94%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.32%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-3.35%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.88%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и FBND

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.24% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.26%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.73%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.86%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.92%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

6.09%

+0.13%

Сравнение комиссий TOTR и FBND

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и FBND

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TOTR and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBND has higher volatility (1.26%) compared to TOTR (1.24%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs FBND's -17.25%.

On 3-year performance, FBND leads with 4.80% vs 4.43% for TOTR. On fees, TOTR is cheaper at 0.31% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBND has performed better with a 4.80% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOTR is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.70% for FBND.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор