PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTR с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TOTRFBND
Дох-ть с нач. г.3.30%3.10%
Дох-ть за 1 год10.06%10.11%
Дох-ть за 3 года-2.83%-1.45%
Коэф-т Шарпа1.541.52
Коэф-т Сортино2.282.23
Коэф-т Омега1.281.28
Коэф-т Кальмара0.560.69
Коэф-т Мартина6.176.36
Индекс Язвы1.50%1.44%
Дневная вол-ть5.99%6.02%
Макс. просадка-19.63%-17.25%
Текущая просадка-8.24%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TOTR и FBND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и FBND

С начала года, TOTR показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 3.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
4.58%
TOTR
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTR и FBND

TOTR берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии TOTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTR c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOTR, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOTR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOTR, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.17
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.36

Сравнение коэффициента Шарпа TOTR и FBND

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.52
TOTR
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и FBND

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FBND в 4.57%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
5.23%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и FBND

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.24%
-4.27%
TOTR
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и FBND

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
1.56%
TOTR
FBND