Сравнение THYF с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
THYF и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и JPIE
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
THYF vs. JPIE — Ранг доходности на риск
THYF
JPIE
Сравнение THYF c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.74 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.66 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.41 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 18.78 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.74 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между THYF и JPIE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и JPIE
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и JPIE
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -9.96% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.72% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.53% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.17% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.31% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и JPIE
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.87% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.09% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 2.11% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.57% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.57% | +2.33% |