PortfoliosLab logo
Сравнение THYF с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между THYF и JPIE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности THYF и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.15%
19.27%
THYF
JPIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THYF:

1.16

JPIE:

2.97

Коэф-т Сортино

THYF:

1.64

JPIE:

4.03

Коэф-т Омега

THYF:

1.27

JPIE:

1.75

Коэф-т Кальмара

THYF:

1.24

JPIE:

4.36

Коэф-т Мартина

THYF:

6.00

JPIE:

19.91

Индекс Язвы

THYF:

1.05%

JPIE:

0.38%

Дневная вол-ть

THYF:

5.40%

JPIE:

2.51%

Макс. просадка

THYF:

-5.24%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

THYF:

-2.29%

JPIE:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.67%.


THYF

С начала года

-0.40%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.97%

1 год

6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.63%

1 год

7.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THYF и JPIE

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.


График комиссии THYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THYF: 0.56%
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THYF и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THYF
Ранг риск-скорректированной доходности THYF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THYF c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THYF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
THYF: 1.16
JPIE: 2.97
Коэффициент Сортино THYF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
THYF: 1.64
JPIE: 4.03
Коэффициент Омега THYF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THYF: 1.27
JPIE: 1.75
Коэффициент Кальмара THYF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
THYF: 1.24
JPIE: 4.36
Коэффициент Мартина THYF, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
THYF: 6.00
JPIE: 19.91

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.16
2.97
THYF
JPIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и JPIE

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности JPIE в 5.46%


TTM2024202320222021
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
7.36%7.30%8.02%1.50%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.46%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок THYF и JPIE

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.29%
-0.65%
THYF
JPIE

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и JPIE

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.34%
1.70%
THYF
JPIE