PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTR с VCRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOTR и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
3.06%
TOTR
VCRB

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TOTR на уровне 2.40% и VCRB на уровне 2.40%.


TOTR

С начала года

2.40%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

3.30%

1 год

7.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCRB

С начала года

2.40%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

3.22%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TOTRVCRB
Дневная вол-ть5.83%5.31%
Макс. просадка-19.63%-3.42%
Текущая просадка-9.04%-3.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTR и VCRB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.


TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
График комиссии TOTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TOTR и VCRB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTR c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино TOTR, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Омега TOTR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара TOTR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.52
Коэффициент Мартина TOTR, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.18
TOTR
VCRB

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и VCRB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VCRB в 3.48%


TTM202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
5.27%4.71%3.45%0.56%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и VCRB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки VCRB в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и VCRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.32%
-3.29%
TOTR
VCRB

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и VCRB

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
1.59%
TOTR
VCRB