Сравнение TOTR с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
TOTR и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TOTR и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOTR и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 0.54% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.07%.
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и VCRB
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.
Доходность на риск
TOTR vs. VCRB — Ранг доходности на риск
TOTR
VCRB
Сравнение TOTR c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOTR | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.66 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 4.83 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOTR | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.95 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между TOTR и VCRB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и VCRB
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VCRB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и VCRB
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOTR | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -4.59% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.77% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.79% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -1.14% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и VCRB
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOTR | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.66% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.49% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 4.34% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.82% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.82% | +1.48% |