PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с VCRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, TOTR returned 4.86% vs 5.07% for VCRB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.58%.

TOTR

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и VCRB

2026 (YTD)202520242023
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.41%7.41%2.43%0.54%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%

Correlation

The correlation between TOTR and VCRB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between TOTR and VCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOTR и VCRB

Секторы
TOTR
VCRB

Финансовые услуги

67.7%

-

Технологии

17.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.2%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

TOTR
67.7%
VCRB

-

Технологии

TOTR
17.1%
VCRB
0.1%

Коммуникационные услуги

TOTR
4.9%
VCRB

-

Потребительский циклический сектор

TOTR
4.7%
VCRB

-

Потребительский защитный сектор

TOTR
1.8%
VCRB

-

Здравоохранение

TOTR
1.6%
VCRB

-

Промышленность

TOTR
1.2%
VCRB

-

Сырьевые материалы

TOTR
0.4%
VCRB

-

Коммунальные услуги

TOTR
0.4%
VCRB

-

Энергетика

TOTR
0.2%
VCRB
0.0%

Недвижимость

TOTR
0.1%
VCRB
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с LQDTOTR с BNDTOTR с IGIB
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB

Доходность на риск

TOTR vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRVCRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.40

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.07

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.93

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

5.77

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.94

-0.98

Просадки

Сравнение просадок TOTR и VCRB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и VCRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-4.59%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.63%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.28%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-1.16%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.88%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и VCRB

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.17%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.61%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.69%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

4.74%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

4.74%

+1.48%

Сравнение комиссий TOTR и VCRB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и VCRB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VCRB в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TOTR and VCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TOTR has higher volatility (1.24%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs VCRB's -4.59%.

On 1-year performance, VCRB leads with 5.07% vs 4.86% for TOTR. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 5.07% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.60% for VCRB.

TOTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.10% for VCRB.

VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и VCRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор