PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TOTR с VCRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TOTRVCRB
Дох-ть с нач. г.2.43%2.48%
Дневная вол-ть5.98%5.34%
Макс. просадка-19.63%-3.42%
Текущая просадка-9.01%-3.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TOTR и VCRB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и VCRB

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOTR показывает доходность 2.43%, а VCRB немного выше – 2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
3.63%
TOTR
VCRB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TOTR и VCRB

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.


TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
График комиссии TOTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TOTR c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOTR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOTR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOTR, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOTR, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.98
VCRB
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа TOTR и VCRB


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и VCRB

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VCRB в 3.48%


TTM202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
5.27%4.71%3.45%0.56%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.48%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и VCRB

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки VCRB в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и VCRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
-3.21%
TOTR
VCRB

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и VCRB

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
1.70%
TOTR
VCRB