Сравнение TOTR с VCRB
TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, TOTR returned 4.81% vs 4.87% for VCRB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.
Доходность
Сравнение доходности TOTR и VCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 1.15%.
TOTR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOTR и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.95% | 7.41% | 2.43% | 1.37% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 1.15% | 7.56% | 2.21% | 0.95% |
Correlation
The correlation between TOTR and VCRB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between TOTR and VCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOTR vs. VCRB — Ранг доходности на риск
TOTR
VCRB
Сравнение TOTR c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOTR | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.86 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.27 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOTR и VCRB
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и VCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOTR | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -4.59% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.63% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.72% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -1.16% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.93% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и VCRB
T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеют волатильность 0.98% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOTR | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.01% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.69% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 3.63% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 4.72% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 4.72% | +1.47% |
Сравнение комиссий TOTR и VCRB
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и VCRB
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VCRB в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.28% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.57% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TOTR and VCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCRB has higher volatility (1.01%) compared to TOTR (0.98%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs VCRB's -4.59%.
On 1-year performance, VCRB leads with 4.87% vs 4.81% for TOTR. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 4.87% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.
TOTR has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 4.57% for VCRB.
TOTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.10% for VCRB.
VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOTR и VCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор