Сравнение TOTR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TOTR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TOTR и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TOTR показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.
TOTR
2.66%
-0.34%
3.65%
7.43%
N/A
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| TOTR | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.59 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 12.19% |
| Макс. просадка | -19.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.81% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и VOO
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TOTR и VOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и VOO
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 4.85% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и VOO
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.