PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOTR (T. Rowe Price Total Return ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TOTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TOTR is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, TOTR returned 4.43%/yr vs 22.68%/yr for VOO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TOTR charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TOTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

TOTR

1 день
0.10%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTR и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.41%7.41%2.43%6.27%-15.88%0.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%9.69%

Correlation

The correlation between TOTR and VOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.18

Сравнение распределения секторов TOTR и VOO

Секторы
TOTR
VOO

Финансовые услуги

67.7%
11.6%

Технологии

17.1%
35.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.9%

Здравоохранение

1.6%
8.5%

Промышленность

1.2%
8.3%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Энергетика

0.2%
3.5%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

TOTR
67.7%
VOO
11.6%

Технологии

TOTR
17.1%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

TOTR
4.9%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

TOTR
4.7%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

TOTR
1.8%
VOO
4.9%

Здравоохранение

TOTR
1.6%
VOO
8.5%

Промышленность

TOTR
1.2%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

TOTR
0.4%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

TOTR
0.4%
VOO
2.4%

Энергетика

TOTR
0.2%
VOO
3.5%

Недвижимость

TOTR
0.1%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с LQDTOTR с BNDTOTR с IGIB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TOTR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.44

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.31

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.23

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

15.03

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.44

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.89

-0.93

Просадки

Сравнение просадок TOTR и VOO

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-33.99%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-8.90%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-18.69%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.32%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-3.69%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.91%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.78%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

8.90%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

11.80%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

16.81%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

18.00%

-11.78%

Сравнение комиссий TOTR и VOO

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и VOO

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.31%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TOTR and VOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to TOTR (1.24%). In terms of maximum drawdown, TOTR dropped -19.63% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 4.43% for TOTR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TOTR has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for TOTR.

TOTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 1.02% for VOO.

TOTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for TOTR and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор