Сравнение TOTR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TOTR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOTR или VOO.
Основные характеристики
| TOTR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.21% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 9.14% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -2.77% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.99% | 12.33% |
| Макс. просадка | -19.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TOTR и VOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TOTR и VOO
С начала года, TOTR показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOTR и VOO
TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOTR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOTR и VOO
Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.23% | 4.71% | 3.45% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TOTR и VOO
Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOTR и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TOTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.