PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTR с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOTR с JBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

TOTR и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TOTR и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOTR и JBND

2026 (YTD)202520242023
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%7.58%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, TOTR показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 0.14%.

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий TOTR и JBND

TOTR берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Доходность на риск

TOTR vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTR c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTRJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.89

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

5.12

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTR vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTR и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTRJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.61

-1.66

Корреляция

Корреляция между TOTR и JBND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTR и JBND

Дивидендная доходность TOTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности JBND в 4.41%

TTM20252024202320222021
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOTR и JBND

Максимальная просадка TOTR за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTR и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

TOTRJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-4.48%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.64%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.83%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-1.11%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTR и JBND

T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TOTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOTRJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.67%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.65%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.29%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

4.91%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.91%

+1.39%